聚酯期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 短纤（PF）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PF606合约咋日收盘价8242元，相较前日收盘上涨100元，上涨1.22%，成交量119972手，较前日增加1577手，持仓量114838手，较前日减少7002手(2）PF（短纤期权）隐含波动率维持在均值0.2430上方水平波动（3）PF期权持仓量PCR收报于1.2468，位于近一年来的77.14%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PF期权标的压力位为7000，支撑位为5700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_PF2606P7800和S_PF2606C8400 瓶片（PR）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PR606合约昨日收盘价8450元，相较前日收盘上涨168元，上涨2.02%，成交量48134手，较前日增加3472手，持仓量32663手，较前日增加220手(2）PR（瓶片期权）隐含波动率维持在均值0.2576上方水平波动（3）PR期权持仓量PCR收报于1.1808，位于近一年来的86.53%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PR期权标的压力位为8200，支撑位为7500。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PX607合约昨日收盘价9652元，相较前日收盘上涨194元，上涨2.05%，成交量295236手，较前日增加41272手，持仓量190362手，较前日增加18329手(2）PX（对二甲苯期权）隐含波动率维持在均值0.3156上方水平波动(3）PX期权持仓量PCR收报于1.091，位于近一年来的68.98%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PX期权标的压力位为10000，支撑位为9000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_PX2607P9400和S_PX2607C9900 精对苯二甲酸（TA）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）TA609合约昨日收盘价6596元，相较前日收盘上涨106元，上涨1.63%，成交量777802手，较前日增加57051手，持仓量983088手，较前日增加49178手(2）TA（精对苯二甲酸期权）隐含波动率维持在均值0.2932上方水平波动（3）TA期权持仓量PCR收报于0.9512，位于近一年来的58.78%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，TA期权标的压力位为7000，支撑位为6000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_TA2606P6400和S_TA2606C7000