标的行情解析及期权因子研究
- AU合约行情：au2608合约昨日收盘价903.76元，下跌7.54元（0.82%），成交量155508手（减少2606手），持仓量133556手（减少624手）。
- AU期权隐含波动率：维持在均值0.2874上方水平波动。
- AU期权持仓量PCR：收报0.6472，位于近一年39.59%水位。
- AU期权压力位与支撑位：压力位1000元，支撑位800元。
期权策略建议
- 方向性策略：无。
- 波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，如B_AU2608C960、B_AU2608P856，获取隐波向实波回归的估值修复收益。
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