标的行情解析及期权因子研究
- AU2606合约昨日收盘价1013.96元，上涨34.72元（3.54%），成交量317182手，持仓量169532手。
- AU期权隐含波动率维持在均值0.0000上方水平。
- AU期权持仓量PCR收报0.4868，位于近一年来的0.41%水位。
- AU期权标的压力位为1504，支撑位为1000。
期权策略建议
- 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。
- 波动性策略：无。
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