标的行情解析及期权因子研究
- AU2608合约：昨日收盘价869.82元，下跌0.59%（5.2元），成交量212970手（减少44078手），持仓量137368手（减少2541手）。
- AU期权隐含波动率：维持在均值0.2863上方水平波动。
- AU期权持仓量PCR：收报0.5875，位于近一年来的18.37%水位。
- AU期权压力位与支撑位：压力位1000元，支撑位800元。
期权策略建议
- 方向性策略：轻仓构建熊市价差策略，如B_AU2608P880（卖出执行价880元的看跌期权）和S_AU2608P840（买入执行价840元的看跌期权），获取标的下跌的有限收益。
- 波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，如B_AU2608C920（买入执行价920元的看涨期权）和B_AU2608P864（买入执行价864元的看跌期权），获取隐波向实波回归的均值回归收益。
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