农副期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 棉花（CF）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CF609合约昨日收盘价16290元，相较前日收盘上涨120元，上涨0.74%，成交量392709手，较前日增加103529手，持仓量583316手，较前日增加14371手(2）CF（棉花期权）隐含波动率维持在均值0.1515上方水平波动（3）CF期权持仓量PCR收报于0.7983，位于近一年来的56.33%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CF期权标的压力位为17000，支撑位为15000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，多获取期权时间价值收益。如：S_CF2609P15600和S_CF2609C16600 红枣（CJ）－市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CJ609合约昨日收盘价8555元，相较前日收盘上涨20元，上涨0.23%，成交量115349手，较前日增加22373手，持仓量148367手，较前日增加909手(2）CJ（红枣期权）隐含波动率维持在均值0.2851上方水平波动(3）CJ期权持仓量PCR收报于0.3905，位于近一年来的82.04%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CJ期权标的压力位为11000，支撑位为8500。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_CJ2609P8200，S_CJ2609P9000（2）波动性策略：无 鸡蛋（JD）－市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）jd2608合约昨日收盘价4555元，相较前日收盘上涨40元，上涨0.88%，成交量706363手，较前日减少108723手，持仓量368919手，较前日增加8005手(2）JD（鸡蛋期权）隐含波动率维持在均值0.2585上方水平波动(3）JD期权持仓量PCR收报于1.401，位于近一年来的93.88%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，JD期权标的压力位为5300，支撑位为4000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：S_JD2608P4300和S_JD2608C4700 原木（LG）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）1g2609合约昨日收盘价819元，相较前日收盘上涨8元，上涨0.98%，成交量5456手，较前日增加780手，持仓量10929手，较前日增加196手(2）LG（原木期权）隐含波动率维持在均值0.2063上方水平波动（3）LG期权持仓量PCR收报于0.8664，位于近一年来的86.94%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，LG期权标的压力位为950，支撑位为800。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无