国投期货韩泽文对多只ETF期权进行了分析,包括50ETF、沪300ETF、深300ETF、沪中证500ETF、深中证500ETF、创业板ETF、深证100ETF、科创50ETF、科创板50ETF、300指数、1000指数和上证50指数。
50ETF: 当月合约距离到期还剩83.80%,近1年当月IV分位数90.20%,近2年当月IV分位数83.90%,近1年次月IV分位数83.90%,近2年次月IV分位数74.80%。ATM IV(M1)为19.08%,ATM IV(M2)为17.77%。
沪300ETF: 当月合约距离到期还剩85.40%,近1年当月IV分位数95.10%,近2年当月IV分位数91.90%,近1年次月IV分位数90.30%,近2年次月IV分位数84.70%。ATM IV(M1)为26.99%,ATM IV(M2)为21.28%。
深300ETF: 当月合约距离到期还剩80.00%,近1年当月IV分位数99.10%,近2年当月IV分位数95.00%,近1年次月IV分位数91.50%,近2年次月IV分位数86.80%。ATM IV(M1)为28.74%,ATM IV(M2)为20.55%。
沪中证500ETF: 当月合约距离到期还剩83.00%,近1年当月IV分位数82.80%,近2年当月IV分位数79.30%,近1年次月IV分位数88.50%,近2年次月IV分位数84.00%。ATM IV(M1)为24.80%,ATM IV(M2)为25.31%。
深中证500ETF: 当月合约距离到期还剩83.00%,近1年当月IV分位数76.70%,近2年当月IV分位数74.80%,近1年次月IV分位数78.00%,近2年次月IV分位数76.90%。ATM IV(M1)为24.71%,ATM IV(M2)为25.39%。
创业板ETF: 当月合约距离到期还剩83.00%,近1年当月IV分位数94.20%,近2年当月IV分位数99.10%,近1年次月IV分位数94.60%,近2年次月IV分位数91.00%。ATM IV(M1)为38.74%,ATM IV(M2)为38.03%。
深证100ETF: 当月合约距离到期还剩83.00%,近1年当月IV分位数95.10%,近2年当月IV分位数91.20%,近1年次月IV分位数97.40%,近2年次月IV分位数91.10%。ATM IV(M1)为28.61%,ATM IV(M2)为28.06%。
科创50ETF: 当月合约距离到期还剩83.00%,近1年当月IV分位数96.70%,近2年当月IV分位数93.80%,近1年次月IV分位数97.80%,近2年次月IV分位数94.50%。ATM IV(M1)为51.19%,ATM IV(M2)为51.52%。
科创板50ETF: 当月合约距离到期还剩83.00%,近1年当月IV分位数94.20%,近2年当月IV分位数92.20%,近1年次月IV分位数97.40%,近2年次月IV分位数94.20%。ATM IV(M1)为49.64%,ATM IV(M2)为50.47%。
300指数: 当月合约距离到期还剩17天,近1年当月IV分位数91.80%,近2年当月IV分位数84.20%,近1年次月IV分位数87.70%,近2年次月IV分位数82.20%。ATM IV(M1)为20.07%,ATM IV(M2)为20.35%。
1000指数: 当月合约距离到期还剩17天,近1年当月IV分位数80.80%,近2年当月IV分位数74.40%,近1年次月IV分位数74.60%,近2年次月IV分位数69.90%。ATM IV(M1)为25.81%,ATM IV(M2)为25.83%。
上证50指数: 当月合约距离到期还剩17天,近1年当月IV分位数88.10%,近2年当月IV分位数78.70%,近1年次月IV分位数66.50%,近2年次月IV分位数83.00%。ATM IV(M1)为18.67%,ATM IV(M2)为63.73%。