新能源期权早报：2026年6月29日

行情解读与策略建议

PS2609合约

• 行情解析：昨日收盘价34745元，下跌3.88%，成交量增加2088手，持仓量增加749手。
• 期权因子研究：隐含波动率维持在0.5348上方，持仓量PCR为0.3011（近一年5.31%水位），压力位40000，支撑位30000。
• 策略建议：
  • 方向性：轻仓构建牛市价差策略，如B_PS2608C34500，S_PS2608C35500。
  • 波动性：买入宽跨式策略，如B_PS2608C36000，B_PS2608P33500。

S12609合约

• 行情解析：昨日收盘价8355元，下跌1.18%，成交量增加55645手，持仓量增加8164手。
• 期权因子研究：隐含波动率维持在0.3161上方，持仓量PCR为0.5025（近一年66.12%水位），压力位10800，支撑位8000。
• 策略建议：
  • 方向性：无。
  • 波动性：买入宽跨式策略，如B_SI2608C8500，B_SI2608P8100。

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