聚酯期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PF608合约咋日收盘价7008元，相较前日收盘下跌232元，下跌3.20%，成交量250484手，较前日增加42793手，持仓量118663手，较前日减少5965手(2）PF（短纤期权）隐含波动率维持在均值0.2521上方水平波动（3）PF期权持仓量PCR收报于0.7307，位于近一年来的8.16%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PF期权标的压力位为10000，支撑位为6500。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 瓶片（PR）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PR609合约昨日收盘价6632元，相较前日收盘下跌294元，下跌4.24%，成交量115895手，较前日增加9599手，持仓量40024手，较前日减少3155手(2）PR（瓶片期权）隐含波动率维持在均值0.2728上方水平波动（3）PR期权持仓量PCR收报于0.5238，位于近一年来的0.00%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PR期权标的压力位为10000，支撑位为7000。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PX609合约昨日收盘价7558元，相较前日收盘下跌362元，下跌4.57%，成交量326926手，较前日增加122596手，持仓量182389手，较前日减少7448手(2）PX（对二甲苯期权）隐含波动率维持在均值0.3260上方水平波动(3）PX期权持仓量PCR收报于0.6236，位于近一年来的5.31%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PX期权标的压力位为7800，支撑位为7400。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_PX2609P7200，S_PX2609P8000（2）波动性策略：无 精对苯二甲酸（TA）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）TA609合约昨日收盘价5448元，相较前日收盘下跌294元，下跌5.12%，成交量1531380手，较前日增加487110手，持仓量965011手，较前日减少42961手(2）TA（精对苯二甲酸期权）隐含波动率维持在均值0.3021上方水平波动(3）TA期权持仓量PCR收报于0.8697，位于近一年来的54.69%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，TA期权标的压力位为6200，支撑位为5000。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_TA2609P5200和S_TA2609C5700