FICC日报：市场维持放量，双创指数创新高

市场分析 关注国内能源。宏观方面，国家发改委、国家能源局印发《新型能源体系建设“十五五”规划》，目标是到2030年，能源综合生产能力达到58亿吨标准煤，煤炭和石油消费达峰，非化石能源消费比重达到25%，非化石能源发电量比重达到50%，新能源发电量占比达到30%。海外方面，美国商务部数据显示，美国5月PCE物价指数同比上涨4.1%，为2023年4月以来最高水平；核心PCE同比上涨3.4%，符合市场预期，为2023年10月以来的最高水平。 指数延续上涨。现货市场，A股三大指数延续上涨，上证指数涨0.23%报4120.28点，创业板指涨2.84%，创业板指、科创50均创新高。行业方面，板块指数跌多涨少，电子、建筑材料、通信、非银金融行业领涨，银行、房地产、社会服务、纺织服饰行业跌幅居前。市场成交额为3.6万亿元。海外方面，美国劳工部公布数据显示，截至6月20日当周，美国初请失业金人数减少1.2万至21.5万人，低于经济学家此前预测的22.5万。美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.14%报51920.62点，纳指跌0.46%报25358.6点。 IC增仓。期货市场，基差方面，IC、IM的贴水有所修复。成交持仓方面，IH、IF、IC的成交量和持仓量同步增加。 策略 全球权益市场正处于分化加剧的情形，这一趋势不仅限于国内盘面。近期，沪深300ETF在两个交易日内遭遇近600亿元净赎回，市场为存量博弈阶段。资金持续向少数具备高景气度的板块集中，进一步推高了板块间的表现落差，市场结构性特征愈发突出。 风险 若国内政策落地不及预期、海外货币政策超预期、地缘风险升级，股指有下行风险 目录 一、宏观经济图表......................................................................................................................................3 二、现货市场跟踪图表...............................................................................................................................4三、股指期货跟踪图表...............................................................................................................................5 图表 图1：美元指数和A股走势.........................................................................................................................................................3图2：美国国债收益率和A股走势.............................................................................................................................................3图3：人民币汇率和A股走势.....................................................................................................................................................3图4：美国国债收益率和A股风格走势.....................................................................................................................................3图5：沪深两市成交金额............................................................................................................................................................5图6：融资余额............................................................................................................................................................................5图7：IH合约持仓量|单位：手...............................................................................................................................................6图8：IF合约持仓量|单位：手...............................................................................................................................................6图9：IC合约持仓量|单位：手...............................................................................................................................................6图10：IM合约持仓量|单位：手............................................................................................................................................6图11：IH合约最新持仓占比|单位：%.................................................................................................................................6图12：IF合约最新持仓占比|单位：%..................................................................................................................................6图13：IC合约最新持仓占比|单位：%.................................................................................................................................7图14：IM合约最新持仓占比|单位：%................................................................................................................................7图15：外资IH合约净持仓数量|单位：手.............................................................................................................................7图16：外资IF合约净持仓数量|单位：手...............................................................................................................................7图17：外资IC合约净持仓数量|单位：手.............................................................................................................................7图18：外资IM合约净持仓数量|单位：手............................................................................................................................7图19：IF基差..............................................................................................................................................................................8图20：IH基差..............................................................................................................................................................................8图21：IC基差..............................................................................................................................................................................9图22：IM基差.............................................................................................................................................................................9图23：IH跨期价差|单位：点...............................................................................................................................................10图24：IF跨期价差|单位：点...............................................................................................................................................10图25：IC跨期价差|单位：点..