标的行情解析及期权因子研究
SH609合约
- 昨日收盘价1943元，下跌19元（0.96%），成交量230042手（减少112258手），持仓量290502手（增加6645手）。
- 隐含波动率维持在均值0.3443上方。
- 期权持仓量PCR为0.3614（近一年18.78%水位）。
- 标的压力位2200，支撑位1820。
UR609合约
- 昨日收盘价1776元，下跌2元（0.11%），成交量122386手（减少38885手），持仓量272977手（减少4769手）。
- 隐含波动率维持在均值0.2320上方。
- 期权持仓量PCR为0.4732（近一年53.47%水位）。
- 标的压力位2160，支撑位1800。
V2609合约
- 昨日收盘价4490元，上涨4元（0.08%），成交量960017手（减少43198手），持仓量1328450手（减少61070手）。
- 隐含波动率维持在均值0.2581上方。
- 期权持仓量PCR为0.448（近一年77.55%水位）。
- 标的压力位5200，支撑位4500。
期权策略建议
SH609合约
- 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合，如B_SH2608P2000，S_SH2608P1880。
- 波动性策略：无。
UR609合约
- 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合，如B_UR2609P1840，S_UR2609P1740。
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合，动态调整持仓头寸，保持Delta中性。
V2609合约
- 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合，如B_V2609P4700，S_V2609P4400。
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合，如S_V2609P4400和S_V2609C4800，动态调整持仓头寸，保持Delta中性。
免责声明
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