聚酯期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PF608合约咋日收盘价7260元，相较前日收盘下跌54元，下跌0.73%，成交量163442手，较前日减少46819手，持仓量141919手，较前日减少799手(2）PF（短纤期权）隐含波动率维持在均值0.2518上方水平波动（3）PF期权持仓量PCR收报于0.7002，位于近一年来的5.71%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PF期权标的压力位为10000，支撑位为7000。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 瓶片（PR）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PR609合约昨日收盘价6984元，相较前日收盘下跌60元，下跌0.85%，成交量79262手，较前日减少19669手，持仓量43616手，较前日增加3150手(2）PR（瓶片期权）隐含波动率维持在均值0.2717上方水平波动（3）PR期权持仓量PCR收报于0.5268，位于近一年来的0.00%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PR期权标的压力位为10000，支撑位为7000。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 (2）PX（对二甲苯期权）隐含波动率维持在均值0.3251上方水平波动（3）PX期权持仓量PCR收报于0.6374，位于近一年来的5.71%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PX期权标的压力位为9000，支撑位为7500。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_PX2608P7900，S_PX2608P8300（2）波动性策略：无 精对苯二甲酸（TA）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）TA609合约昨日收盘价5804元，相较前日收盘下跌44元，下跌0.75%，成交量653905手，较前日减少330935手，持仓量1019700手，较前日减少24061手(2）TA（精对苯二甲酸期权）隐含波动率维持在均值0.3021上方水平波动（3）TA期权持仓量PCR收报于1.1826，位于近一年来的84.90%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，TA期权标的压力位为7000，支撑位为5000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_TA2609P5500和S_TA2609C6200