股指期货周报

股指期货周报 作者：廖宏斌期货从业资格号F30825507期货投资咨询证号：Z0020723联系电话：4008-8787-66 目录 4、行情展望与策略 1、行情回顾 2、消息面概览 3、周度市场数据 「摘要」 •周度观点：A股主要指数本周集体上涨，创业板指、科创50表现极为强势，涨超10%。四期指表现分化，中小盘股强于大盘蓝筹股。国内方面，5月经济数据显示，5月经济数据显示新质生产力相关行业依旧维持韧性；金融数据显示，居民存款仍在加速流入股市。海外方面，美联储最新公布点阵图与会后发布会鹰派程度均超市场预期，但美伊达成停战协议，对权益市场风险偏好起到明显修复，削弱了美联储加息预期上升的负面影响。本周，市场成交活跃度较上周大幅回升。 1、行情回顾 「行情回顾」 2、消息面概览 3、周度市场数据 「周度市场数据」 「周度市场数据」 行业板块涨跌不一，电子、通信、建筑材料等板块大幅走强，煤炭板块大幅下跌。 「周度市场数据」 行业主力资金流入流出互现，电子、电力设备板块资金大幅净流入。 「周度市场数据」 SHIBOR利率上行，资金面进一步收紧。 「周度市场数据」 「周度市场数据」 截至6月17日，本周融资余额为29039.66亿元，融资余额占A股流通市值比例为2.77%。 「周度市场数据」 截至6月17日，本周融资买入额为9509.09亿元，融资买入额占A股成交额比例为10.28%。 「周度市场数据」 IF主力合约基差震荡走强。 「周度市场数据」 IH主力合约基差震荡走弱。 「周度市场数据」 IC主力合约基差由正转负。 「周度市场数据」 IM主力合约基差震荡走弱。 「周度市场数据」 「周度市场数据」 「周度市场数据」 「周度市场数据」 「周度市场数据」 「周度市场数据」 「周度市场数据」 「周度市场数据」 「周度市场数据」 「周度市场数据」 「周度市场数据」 「周度市场数据」 「周度市场数据」 4、行情展望与策略 「行情展望与策略」 34•周度观点：A股主要指数本周集体上涨，创业板指、科创50表现极为强势，涨超10%。四期指表现分化，中小盘股强于大盘蓝筹股。本周，市场成交活跃度较上周大幅回升。海外方面，美伊和平协议将于6月19日在瑞士签署，该消息持续修复市场风险偏好。此外，6月18日凌晨，美联储公布利率决议，维持政策利率不变，但会后声明及点阵图释放强硬鹰派信号。同时，新任美联储主席沃什在新闻发布会上重申了对2%通胀目标的承诺。本次会议鹰派程度超市场预期，会后，市场已完全定价美联储将在2026年10月前加息。国内方面，经济基本面，5月份，我国进出口与规上工业增加值较4月份上升，高技术行业及产品持续支撑工业生产与出口，但传统产业与消费端，则相对疲弱，房地产投资进一步下行，社零自2022年12月以来首次落至负值。金融数据上，A股市值与住户存款比值进一步上升，同时居民存款与M2增速负剪刀差进一步走阔。整体来看，美联储的鹰派态度对市场形成一定冲击，然而，随着美伊协议达成后海外地缘风险因素消退，霍尔木兹海峡重新开放也将缓解油价带来的通胀压力，将对全球风险资产有利好效果。最后，国内5月经济数据显示新质生产力相关行业依旧维持韧性，且居民存款仍在加速流入股市，为市场带来增量资金。股指仍处于上行通道。 免责声明 瑞达期货研究院本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 瑞达期货研究院简介 瑞达期货股份有限公司创建于1993年，目前在全国设立40多家分支机构，覆盖全国主要经济地区，是国内大型全牌照期货公司之一，是目前国内拥有分支机构多、运行规范、管理先进的专业期货经营机构。2012年12月完成股份制改制工作，并于2019年9月5日成功在深圳证券交易所挂牌上市，成为深交所期货第一股、是第二家登陆A股的期货上市公司。 研究院拥有完善的报告体系，除针对客户的个性化需要提供的投资报告和套利、套保操作方案外，还有晨会纪要、品种日评、周报、月报等策略分析报告。研究院现有特色产品有短信通、套利通、市场资金追踪、持仓分析系统、投顾策略、交易诊断系统、数据管理系统以及金尝发服务体系专供策略产品等。在创新业务方面，积极参与创新业务的前期产品研究，为创新业务培养大量专业人员，成为公司的信息数据中心、产品策略中心和人才储备中心。 瑞达期货研究院将继往开来，向更深更广的投资领域推进，为客户的期货投资奉上贴心、专业、高效的优质服务。