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五矿期货油品期权策略日报20260514

2026-05-14 李立勤,黄柯涵五矿期货朝新G

原油（SC）－市场数据与策略建议

标的行情解析及期权因子研究

SC2606合约昨日收盘价635.3元，上涨0.2元（0.03%），成交量28566手，持仓量减少1738手至27495手。
SC期权隐含波动率维持在0.4927上方。
SC期权持仓量PCR为0.9032，位于近一年75.51%水位。
SC期权标的压力位为700，支撑位为500。

期权策略建议

方向性策略：无。
波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略（如S_SC2607P600和S_SC2607C680），获取时间价值，动态调整持仓使Delta保持中性。

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