智能指标信号汇总
广发期货研究所开发的智能指标分析体系以品种加权（指数）数据为基础进行技术分析，包括趋势分析、持仓量分析和成交量分析。趋势星级评分区间为[-5, 5]，评分越高看涨趋势越强烈；持仓量分析分为增加、平稳、减少三种情况；成交量分析分为活跃、平稳两种情况。宏观金融板块中，股指50、股指加权、国债二年债、五年债、十年债、三十年债均看涨，贵金属沪金、沪银看跌；有色黑色板块中，铁矿石、螺纹钢、热卷、不锈钢看涨，锰硅看跌；能源化工板块中，甲醇、短纤、尿素、原油、沥青、液化气看涨，纸浆、玻璃、纯碱、橡胶、20号胶、BR橡胶看跌；农产品板块中，玉米、淀粉、鸡蛋、棉花、白糖、花生、豆一、生猪、豆粕看涨，豆油、菜籽油、苹果、原木看跌。
CTA策略跟踪表现
CTA策略为基于均线排列系统的趋势跟踪策略，投资范围涵盖期货市场全品种，模型可在日K线、小时K线、分钟K线不同级别运行。策略累计收益28.62%，本月亏损2.75%，胜率41.03%，盈亏比2.48，最大回撤9.96%。本月收益率按子策略分析，短趋势子策略亏损0.4%，多周期组合子策略亏损2.35%；按交易品种分析，盈利前三品种为多晶硅（3.42%）、燃油（1.97%）、原油（0.57%），亏损前三名为白银（-2.56%）、生猪（-1.17%）、花生（-0.88%）。
多因子策略跟踪表现
多因子策略以多维度相关性构建模型，平均单品种投资周期为中长期，以日度席位持仓数据、日度品种收盘价数据为基础，持仓周期多为1个月至一年。策略累计收益21.18%，本月亏损2.98%，胜率58.18%，盈亏比1.03，最大回撤19.42%。本月持有多头头寸中证500、沪镍、甲醇、塑料、乙二醇、不锈钢，空头头寸菜籽粕、生猪，已平仓品种br橡胶、沥青、棉花、纯苯、沪铅。本月收益情况，盈利品种前二为棉花（6.64%）、纯苯（2.5%），亏损前三为生猪（-7.31%）、甲醇（-2.92%）、菜籽粕（-1.91%）。
高正相关分析
金融板块中，IM席位A、IF席位A、沪银席位A与TL席位A净持仓与收盘价呈高正相关；有色黑色板块中，不锈钢席位A与沪铅席位A净持仓与收盘价呈高正相关；能化板块中，甲醇席位A、PVC席位A、乙二醇席位A、对二甲苯席位A与甲醇前五名合计、乙二醇前五名合计、甲醇前五名合计、对二甲苯前五名合计净持仓与收盘价呈高正相关；农产品板块中，棉花席位A、生猪席位A与棉花前十名合计、生猪席位A净持仓与收盘价呈高正相关。
