智能指标信号汇总
- 智能指标介绍：广发期货研究所研发的技术指标分析体系，已在小添财APP策略商城上线。
- 分析基础：以品种加权（指数）数据为基础进行技术分析，包括均线、价格变化速率、偏离力度、多周期共振、波动率、价格形态等技术指标。
- 持仓量分析：分为增加、平稳、减少三种情况。
- 成交量分析：分为活跃、平稳两种情况。
- 趋势星级：基于以上技术指标信号的综合评分，分数区间为[-5, 5]，评分越高看涨趋势越强烈，评分越低看跌趋势越强烈。震荡行情不予评分。
CTA策略跟踪表现
- 策略介绍：基于均线排列系统的趋势跟踪策略，可在日K线、小时K线、分钟K线不同级别运行，通过捕捉对应级别的趋势行情获利。
- 子策略介绍：针对日周期、小时周期和分钟周期，设计出中长、中短、短周期以及多周期组合等多个子策略。
- 投资范围：期货市场全品种。
- 近一月整体收益率：-2.75%。
- 子策略分析：短趋势子策略亏损0.4%，多周期组合子策略亏损2.35%。
- 按交易品种分析：盈利前三品种为多晶硅（3.42%）、燃油（1.97%）、原油（0.57%）；亏损前三名为白银（-2.56%）、生猪（-1.17%）、花生（-0.88%）。
多因子策略跟踪表现
- 策略介绍：以多维度相关性构建的多因子策略，使用皮尔逊相关系数公式计算多个维度席位净持仓与品种价格之间的相关系数及波动率，构建RCMS多因子策略模型。
- 投资周期：平均单品种投资周期为中长期，以日度席位持仓数据、日度品种收盘价数据为基础，大部分品种的持仓周期为1个月至一年。
- 投资范围：期货市场全品种。
- 本月持仓情况：持有多头头寸中证500、沪镍、甲醇、塑料、乙二醇、不锈钢；持有空头头寸菜籽粕、生猪；已平仓品种包括br橡胶、沥青、棉花、纯苯、沪铅。
- 本月收益情况：策略收益-2.98%，其中盈利品种前二为棉花（6.64%）、纯苯（2.5%）；亏损前三为生猪（-7.31%）、甲醇（-2.92%）、菜籽粕（-1.91%）。
数据来源
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