标的行情解析及期权因子研究
- SH607合约：昨日收盘价2053元，下跌1.44%，成交量增加182378手，持仓量增加25636手。SH期权隐含波动率维持在均值0.3342上方，持仓量PCR为0.3459，位于近一年来的8.16%水位。压力位3080，支撑位1900。
- UR609合约：昨日收盘价2021元，下跌0.54%，成交量增加118811手，持仓量减少21605手。UR期权隐含波动率维持在均值0.2337上方，持仓量PCR为0.4194，位于近一年来的29.80%水位。压力位2120，支撑位1840。
- V2609合约：昨日收盘价5358元，上涨2.91%，成交量增加363077手，持仓量增加7321手。V期权隐含波动率维持在均值0.2482上方，持仓量PCR为0.5026，位于近一年来的88.16%水位。压力位7100，支撑位5000。
期权策略建议
- SH607合约：建议构建看跌期权熊市价差组合策略，如B_SH2606P2000和S_SH2606P1960。
- UR609合约：建议构建看涨期权牛市价差组合策略，如B_UR2606C1920和S_UR2606C2040。
- V2609合约：建议构建看涨期权牛市价差组合策略，如B_V2606C5000和S_V2606C5400。
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