国投期货韩泽文对多只ETF的期权数据进行分析,主要涵盖50ETF、沪300ETF、深300ETF、沪中证500ETF、深中证500ETF、创业板ETF、深证100ETF、科创50ETF、科创板50ETF、300指数、1000指数和上证50指数。
50ETF: 当月合约距离到期还剩40.40%,近1年次月IV分位数38.00%,近2年次月IV分位数42.70%,当月IV为15.49%,次月IV为16.63%,主力月份skew指数为116.56。
沪300ETF: 当月合约距离到期还剩19天,近1年次月IV分位数49.70%,近2年次月IV分位数51.30%,当月IV为15.49%,次月IV为16.63%,主力月份skew指数为117.92。
深300ETF: 当月合约距离到期还剩19天,近1年次月IV分位数79.10%,近2年次月IV分位数89.30%,当月IV为14.41%,次月IV为64.65%,主力月份skew指数为111.32。
沪中证500ETF: 当月合约距离到期还剩19天,近1年次月IV分位数67.50%,近2年次月IV分位数65.70%,当月IV为22.88%,次月IV为22.82%,主力月份skew指数为116.56。
深中证500ETF: 当月合约距离到期还剩19天,近1年次月IV分位数70.00%,近2年次月IV分位数68.40%,当月IV为23.74%,次月IV为23.46%,主力月份skew指数为118.10。
创业板ETF: 当月合约距离到期还剩19天,近1年次月IV分位数74.20%,近2年次月IV分位数74.60%,当月IV为29.46%,次月IV为29.58%,主力月份skew指数为110.54。
深证100ETF: 当月合约距离到期还剩19天,近1年次月IV分位数48.90%,近2年次月IV分位数53.60%,当月IV为21.70%,次月IV为19.94%,主力月份skew指数为112.06。
科创50ETF: 当月合约距离到期还剩19天,近1年次月IV分位数62.80%,近2年次月IV分位数61.10%,当月IV为31.00%,次月IV为31.84%,主力月份skew指数为104.84。
科创板50ETF: 当月合约距离到期还剩19天,近1年次月IV分位数62.80%,近2年次月IV分位数60.10%,当月IV为31.08%,次月IV为31.65%,主力月份skew指数为106.00。
300指数: 当月合约距离到期还剩11天,近1年次月IV分位数49.70%,近2年次月IV分位数51.30%,当月IV为15.08%,次月IV为16.26%,主力月份skew指数为117.92。
1000指数: 当月合约距离到期还剩11天,近1年次月IV分位数60.80%,近2年次月IV分位数52.90%,当月IV为22.95%,次月IV为22.97%,主力月份skew指数为122.00。
上证50指数: 当月合约距离到期还剩11天,近1年次月IV分位数79.10%,近2年次月IV分位数89.30%,当月IV为14.41%,次月IV为64.65%,主力月份skew指数为102.47。