01 智能指标信号汇总
- 智能指标介绍：广发期货研究所研发的技术指标分析体系，已在小添财APP策略商城上线。
- 分析基础：以品种加权（指数）数据为基础进行技术分析。
- 趋势分析信号：使用均线、价格变化速率、偏离力度、多周期共振、波动率、价格形态等技术指标。
- 持仓量分析：分为增加、平稳、减少三种情况。
- 成交量分析：分为活跃、平稳两种情况。
- 趋势星级：基于以上技术指标信号的综合评分，分数区间为[-5，5]，评分越高看涨趋势越强烈，评分越低看跌趋势越强烈。震荡行情不予评分。
02 CTA策略跟踪表现
- 策略介绍：基于均线排列系统的趋势跟踪策略，可在日K线、小时K线、分钟K线不同级别运行。
- 子策略介绍：针对日周期、小时周期和分钟周期，设计出中长、中短、短周期以及多周期组合等多个子策略。
- 投资范围：期货市场全品种。
- 按交易品种分析：盈利前两名为原油0.9%，白银0.84%；亏损前三名为烧碱-0.72%，纸浆-0.6%，黄金-0.51%。
- 按子策略分析：近一周整体收益率-2.83%，其中多周期组合趋势子策略盈利0.84%，短趋势子策略亏损3.67%。
03 多因子策略跟踪表现
- 策略介绍：以多维度相关性构建的多因子策略，使用皮尔逊相关系数公式计算多个维度席位净持仓与品种价格之间的相关系数及波动率。
- 投资周期：平均单品种投资周期为中长期，以日度席位持仓数据、日度品种收盘价数据为基础，大部分品种持仓周期为1个月至一年。
- 投资范围：期货市场全品种。
- 本周持仓情况：持有多头头寸棉花、中证500、br橡胶、沪镍、沥青、甲醇；持有空头头寸菜籽粕、生猪。
- 本周收益情况：策略收益-2.66%，其中收益前两名为棉花1.65%，菜籽粕0.12%；亏损前二为生猪-4%，甲醇-0.45%。
数据来源：Wind、通达信，广发期货研究所
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