甲醇(MA)
- 市场数据:MA605合约昨日收盘价3122元,下跌22元(0.69%),成交量减少658102手,持仓量减少45559手。
- 期权因子:隐含波动率维持在0.3030上方,持仓量PCR为1.0533(近一年78.37%水位),压力位3500,支撑位1900。
- 策略建议:方向性策略无,波动性策略建议构建卖出看涨+看跌期权组合(如S_MA2606P2950和S_MA2606C3200),保持Delta中性。
烧碱(SH)
- 市场数据:SH605合约昨日收盘价2014元,下跌17元(0.83%),成交量减少45882手,持仓量减少12944手。
- 期权因子:隐含波动率维持在0.3298上方,持仓量PCR为0.6194(近一年62.86%水位),压力位3080,支撑位2000。
- 策略建议:方向性策略建议构建看跌期权熊市价差组合(如B_SH2606P2200,S_SH2606P2000),波动性策略无。
尿素(UR)
- 市场数据:UR605合约昨日收盘价1827元,下跌2元(0.10%),成交量减少19804手,持仓量减少13545手。
- 期权因子:隐含波动率维持在0.2342上方,持仓量PCR为0.5906(近一年51.84%水位),压力位2120,支撑位1800。
- 策略建议:方向性策略无,波动性策略无。
聚氯乙烯(V)
- 市场数据:V2605合约昨日收盘价4917元,下跌38元(0.76%),成交量减少223372手,持仓量减少41776手。
- 期权因子:隐含波动率维持在0.2439上方,持仓量PCR为0.7013(近一年89.80%水位),压力位6200,支撑位4100。
- 策略建议:方向性策略建议构建看跌期权熊市价差组合(如B_V2605P5200,S_V2605P4700),波动性策略无。