金融期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）510050昨日收盘价2.96元，相较前日收盘下跌0.02元，下跌67.16%，成交量37561，较前日减少47089（2）510050（上证50ETF期权）隐含波动率维持在均值0.1776上方水平波动（3）510050期权持仓量PCR收报于0.7718，位于近一年来的26.12%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，510050期权标的压力位为3，支撑位为2.9。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：S_510050_2604P2850和S_510050_2604C3200 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）510300昨日收盘价4.57元，相较前日收盘下跌0.03元，下跌65.19%，成交量70495，较前日减少29192（2）510300（上证300ETF期权）隐含波动率维持在均值0.1838上方水平波动（3）510300期权持仓量PCR收报于0.7681，位于近一年来的12.24%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，510300期权标的压力位为4.6，支撑位为4.5。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：S_510300_2604P4400和S_510300_2604C4800 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）159915昨日收盘价3.32元，相较前日收盘下跌0.03元，下跌74.74%，成交量72672，较前日减少73021（2）159915（创业板ETF期权）隐含波动率维持在均值0.3164上方水平波动（3）159915期权持仓量PCR收报于1.132，位于近一年来的61.22%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，159915期权标的压力位为3.4，支撑位为3.2。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：S_159915_2604P3100和S_159915_2604C3500 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）000852咋日收盘价7921.45元，相较前日收盘下跌34.32元，下跌43.14%，成交量466353987595，较前日减少54303887725(2）MO（中证1000股指期权）隐含波动率维持在均值0.2397上方水平波动（3）MO期权持仓量PCR收报于0.8656，位于近一年来的24.90%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，MO期权标的压力位为8000，支撑位为7400。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：S_MO2604P7400和S_MO2604C8400