SH605合约
- 行情解析：昨日收盘价2212元，下跌2.93%，成交量增加20444手，持仓量增加2983手。
- 期权因子研究：隐含波动率维持在0.3290上方，持仓量PCR为0.6483（近一年67.35%水位），压力位2680，支撑位2000。
- 策略建议：
- 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合（如B_SH2605P2400，S_SH2605P2000）。
- 波动性策略：无。
UR605合约
- 行情解析：昨日收盘价1865元，上涨1.08%，成交量增加68823手，持仓量减少2282手。
- 期权因子研究：隐含波动率维持在0.2355上方，持仓量PCR为0.3642（近一年2.86%水位），压力位2000，支撑位1700。
- 策略建议：
- 方向性策略：无。
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合（如S_UR2605P1760和S_UR2605C1920），保持Delta中性。
V2605合约
- 行情解析：昨日收盘价5398元，下跌0.57%，成交量减少482999手，持仓量增加10482手。
- 期权因子研究：隐含波动率维持在0.2409上方，持仓量PCR为1.0246（近一年92.65%水位），压力位6200，支撑位5000。
- 策略建议：
- 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合（如B_V2605P5800，S_V2605P5000）。
- 波动性策略：无。
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