金融期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）510050昨日收盘价2.9元，相较前日收盘下跌0元，下跌3.45%，成交量40166，较前日增加11864（2）510050（上证50ETF期权）隐含波动率维持在均值0.1775上方水平波动（3）510050期权持仓量PCR收报于0.7044，位于近一年来的8.16%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，510050期权标的压力位为3，支撑位为2.9。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：S_510050_2604P2850和S_510050_2604C3200 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）510300昨日收盘价4.45元，相较前日收盘下跌0.01元，下跌17.96%，成交量42856，较前日增加245（2）510300（上证300ETF期权）隐含波动率维持在均值0.1837上方水平波动（3）510300期权持仓量PCR收报于0.6797，位于近一年来的4.08%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，510300期权标的压力位为4.6，支撑位为4.4。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：S_510300_2604P4400和S_510300_2604C4800 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）159915咋日收盘价3.15元，相较前日收盘上涨0.01元，上涨31.84%，成交量74937，较前日增加1405（2）159915（创业板ETF期权）隐含波动率维持在均值0.3161上方水平波动（3）159915期权持仓量PCR收报于0.9592，位于近一年来的30.61%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，159915期权标的压力位为3.3，支撑位为2.9。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：S_159915_2604P3100和S_159915_2604C3500 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）000852咋日收盘价7606.02元，相较前日收盘上涨69.42元，上涨92.10%，成交量343772200425，较前日减少10606645225(2）MO（中证1000股指期权）隐含波动率维持在均值0.2396上方水平波动(3）MO期权持仓量PCR收报于0.802，位于近一年来的14.29%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，MO期权标的压力位为8000，支撑位为7400。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：S_MO2604P7400和S_MO2604C8400