煤及基础化工期权早报

标的行情解析及期权因子研究

SH605合约

1. 行情数据：昨日收盘价2289元，下跌23元（0.99%），成交量269512手（减少48069手），持仓量85359手（增加1618手）。
2. 期权因子：隐含波动率维持在均值0.3272上方，持仓量PCR为0.6939（近一年72.65%水位）。
3. 压力位与支撑位：压力位2680，支撑位2000。

V2605合约

1. 行情数据：昨日收盘价5494元，上涨136元（2.53%），成交量1691210手（增加84515手），持仓量662892手（减少14302手）。
2. 期权因子：隐含波动率维持在均值0.2382上方，持仓量PCR为1.111（近一年95.10%水位）。
3. 压力位与支撑位：压力位6200，支撑位5000。

期权策略建议

SH605合约

1. 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合，如B_SH2605P2400，S_SH2605P2000。

V2605合约

1. 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合，如B_V2605P5500，S_V2605P5000。
2. 波动性策略：无。

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