股指期货价差日报
- 期现价差:-12.7320%
- 期现价签:无具体数据
国债期货价差日报
- 品种与价差数据:
- TS星差:1.12780%,较前一交易日变化0.05230,上市以来百分位数7.60%
- TF基差:1.19610%,较前一交易日变化-0.0782,上市以来百分位数27.90%
- T基关:1.23980%,较前一交易日变化-0.0105,上市以来百分位数41.40%
- Z-E0-920:0.61960%,较前一交易日变化-0.1807,上市以来百分位数11.60%
- 跨期价差:
- TS当季·下季:0.01200,较前一交易日变化0.0040,上市以来百分位数23.30%
- TS当季·隔季:-0.0000,较前一交易日变化0.0000,上市以来百分位数22.50%
- TS下季-附季:0.00400,较前一交易日变化0.0040,上市以来百分位数23.10%
- TS当季-下:0.21000,较前一交易日变化0.0100,上市以来百分位数51.80%
- TF当季·隔:0.23000,较前一交易日变化0.0350,上市以来百分位数43.60%
- TF下至-隔至:0.02000,较前一交易日变化0.0250,上市以来百分位数27.80%
- T当季-隔季:0.03500,较前一交易日变化0.0050,上市以来百分位数27.70%
- T当季-陪字:0.03500,较前一交易日变化0.0300,上市以来百分位数26.50%
- TL当季-下季:0.28000,较前一交易日变化0.0100,上市以来百分位数26.50%
- TL当·陪字:0.32000,较前一交易日变化0.0400,上市以来百分位数20.26
- TL下季-隔季:0.04000,较前一交易日变化0.0500,上市以来百分位数20.26
- 跨品种价差:
- TS-TF:-3.4370,较前一交易日变化-0.0190,上市以来百分位数13.90%
- TS-T:-5.6870,较前一交易日变化-0.0440,上市以来百分位数17.10%
- 跨品种价差+Z-E0-920:22.2500,较前一交易日变化0.0250,上市以来百分位数18.50%
- TS-TL:8.7620,较前一交易日变化0.5540,上市以来百分位数20.26
- 11-1:-5.3250,较前一交易日变化-0.5350,上市以来百分位数20.26
- 3.0750:上市以来百分位数20.26
核心观点与结论
- 股指期货期现价差为负值,显示期货相对现货存在贴水。
- 国债期货各品种价差及跨期价差均显示一定波动,其中TS、TF、T、TL品种间价差存在差异。
- 跨品种价差显示TS与TF、T品种间存在显著价差差异,需关注市场流动性及资金配置影响。

国债期货价差日报按资咨证许可【2011】1292