股指期货日度数据跟踪

03月23日，上证综指涨跌幅-3.63%，收于3813.28点，成交额10862.48亿元，深成指数涨跌幅-3.76%，收于13345.51点，成交额13452.7亿元。中证1000指数涨跌幅-4.81%，成交额5059.38亿元，其中开盘价7632.97，收盘价7409.11，当日最高价7712.04，最低价7357.7；中证500指数涨跌幅-4.11%，成交额4519.39亿元，其中开盘价7623.24，收盘价7440.75，当日最高价7708.43，最低价7399.04；沪深300指数涨跌幅-3.26%，成交额6717.2亿元，其中开盘价4499.1，收盘价4418.0，当日最高价4514.72，最低价4397.57；上证50指数涨跌幅-3.17%，成交额1739.93亿元，其中开盘价2847.52，收盘价2792.33，当日最高价2847.78，最低价2779.6。 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨-374.32点，电子等板块对指数向下拉动明显。中证500较前收盘价上涨-319.29点，电子等板块对指数向下拉动明显。沪深300较前收盘价上涨-149.02点，银行,非银金融,电子等板块对指数向下拉动明显。上证50较前收盘价上涨-91.53点，银行,电子,非银金融等板块对指数向下拉动明显。 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-51.53，IM01日均基差-116.68，IM02日均基差-220.43，IM03日均基差-432.93;IC00日均基差-52.72，IC01日均基差-108.46，IC02日均基差-207.07，IC03日均基差-384.6;IF00日均基差-21.84，IF01日均基差-41.55，IF02日均基差-81.0，IF03日均基差-166.93;IH00日均基差-3.28，IH01日均基差-6.29，IH02日均基差-19.33，IH03日均基差-53.1; 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 报告撰写： 光大期货研究所宏观金融组 金融工程分析师王东瀛期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。 宏观金融团队成员介绍 •朱金涛，吉林大学经济学硕士，现任光大期货研究所宏观金融研究总监。期货从业资格号：F3060829；期货交易咨询资格号：Z0015271。 •于洁，上海外国语大学金融硕士，现任光大期货宏观分析师，历任混沌天成期货宏观分析师。期货从业资格号：F03088671；期货交易咨询资格号：Z0016642。 •赵复初，现任光大期货研究所金融期货分析师，英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士。负责海外宏观与大类资产配置相关研究，在期货日报、华夏时报等主流媒体发表多篇文章。期货从业资格号：F03107639；期货交易咨询资格号：Z0021469。 •王东瀛，股指分析师，哥伦比亚硕士，主要跟踪股指期货品种，负责宏观基本面量化，重点行业板块研究，指数财报分析，市场资金面跟踪等内容。期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。 免责声明 本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性、可靠性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，并不构成任何具体产品、业务的推介以及相关品种的操作依据和建议，投资者据此作出的任何投资决策自负盈亏，与本公司和作者无关。