金融期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 【行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）510050昨日收盘价2.96元，相较前日收盘下跌0.04元，下跌120.28%，成交量90705，较前日增加14058（2）510050（上证50ETF期权）隐含波动率维持在均值0.1755上方水平波动(3）510050期权持仓量PCR收报于0.6486，位于近一年来的1.63%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，510050期权标的压力位为3.1，支撑位为3。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：S_510050_2604P2950和S_510050_2604C3200 【行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）510300昨日收盘价4.58元，相较前日收盘下跌0.02元，下跌50.01%，成交量76127，较前日减少1096（2）510300（上证300ETF期权）隐含波动率维持在均值0.1820上方水平波动(3）510300期权持仓量PCR收报于0.7272，位于近一年来的4.08%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，510300期权标的压力位为4.7，支撑位为4.6。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：S_510300_2604P4500和S_510300_2604C4800 【行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）159915昨日收盘价3.34元，相较前日收盘上涨0.04元，上涨115.05%，成交量195967，较前日增加71273（2）159915（创业板ETF期权）隐含波动率维持在均值0.3120上方水平波动(3）159915期权持仓量PCR收报于1.4432，位于近一年来的93.47%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，159915期权标的压力位为3.4，支撑位为3.3。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：S_159915_2604P3300和S_159915_2604C3500 【行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）000852昨日收盘价7783.43元，相较前日收盘下跌125.8元，下跌159.05%，成交量486114330316，较前日增加42307166870（2）MO（中证1000股指期权）隐含波动率维持在均值0.2377上方水平波动(3）MO期权持仓量PCR收报于0.8585，位于近一年来的21.22%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，MO期权标的压力位为8300，支撑位为7900。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：S_MO2604P7700和S_MO2604C8400