股指期货日度数据跟踪

03月17日，上证综指涨跌幅-0.85%，收于4049.91点，成交额9512.28亿元，深成指数涨跌幅-1.87%，收于14039.73点，成交额12566.33亿元。中证1000指数涨跌幅-2.33%，成交额4527.54亿元，其中开盘价8219.5，收盘价8019.86，当日最高价8223.99，最低价8019.08；中证500指数涨跌幅-2.07%，成交额4062.47亿元，其中开盘价8199.99，收盘价8016.03，当日最高价8207.46，最低价8016.0；沪深300指数涨跌幅-0.73%，成交额5785.02亿元，其中开盘价4685.57，收盘价4637.44，当日最高价4720.86，最低价4637.37；上证50指数涨跌幅0.32%，成交额1323.84亿元，其中开盘价2957.01，收盘价2963.58，当日最高价2995.23，最低价2956.16。 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨-191.49点，通信,电力设备,电子等板块对指数向下拉动明显。中证500较前收盘价上涨-169.12点，电力设备,电子等板块对指数向下拉动明显。沪深300较前收盘价上涨-34.12点，非银金融,银行等板块对指数向上拉动明显，电力设备,通信,电子等板块对指数向下拉动明显。上证50较前收盘价上涨9.49点，非银金融,银行,食品饮料等板块对指数向上拉动明显，计算机,煤炭,电子等板块对指数向下拉动明显。 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-20.46，IM01日均基差-87.83，IM02日均基差-258.78，IM03日均基差-471.51;IC00日均基差-14.82，IC01日均基差-61.92，IC02日均基差-192.99，IC03日均基差-363.29;IF00日均基差-4.86，IF01日均基差-22.91，IF02日均基差-76.14，IF03日均基差-157.53;IH00日均基差0.84，IH01日均基差-3.57，IH02日均基差-12.57，IH03日均基差-49.82; 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 报告撰写： 光大期货研究所宏观金融组 金融工程分析师王东瀛期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。 宏观金融团队成员介绍 •朱金涛，吉林大学经济学硕士，现任光大期货研究所宏观金融研究总监。期货从业资格号：F3060829；期货交易咨询资格号：Z0015271。 •于洁，上海外国语大学金融硕士，现任光大期货宏观分析师，历任混沌天成期货宏观分析师。期货从业资格号：F03088671；期货交易咨询资格号：Z0016642。 •赵复初，现任光大期货研究所金融期货分析师，英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士。负责海外宏观与大类资产配置相关研究，在期货日报、华夏时报等主流媒体发表多篇文章。期货从业资格号：F03107639；期货交易咨询资格号：Z0021469。 •王东瀛，股指分析师，哥伦比亚硕士，主要跟踪股指期货品种，负责宏观基本面量化，重点行业板块研究，指数财报分析，市场资金面跟踪等内容。期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。 免责声明 本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性、可靠性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，并不构成任何具体产品、业务的推介以及相关品种的操作依据和建议，投资者据此作出的任何投资决策自负盈亏，与本公司和作者无关。