金融期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 【行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）510050昨日收盘价3.04元，相较前日收盘下跌0.01元，下跌39.38%，成交量44696，较前日减少8619（2）510050（上证50ETF期权）隐含波动率维持在均值0.1752上方水平波动(3）510050期权持仓量PCR收报于0.7477，位于近一年来的16.33%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，510050期权标的压力位为3.1，支撑位为3.1。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：S_510050_2603P3000和S_510050_2603C3200 【行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）510300昨日收盘价4.68元，相较前日收盘下跌0.02元，下跌36.22%，成交量32511，较前日减少1827（2）510300（上证300ETF期权）隐含波动率维持在均值0.1818上方水平波动(3）510300期权持仓量PCR收报于0.8252，位于近一年来的18.37%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，510300期权标的压力位为4.7，支撑位为4.6。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：S_510300_2603P4600和S_510300_2603C4800 【行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）159915昨日收盘价3.3元，相较前日收盘下跌0.01元，下跌24.18%，成交量80979，较前日增加2214（2）159915（创业板ETF期权）隐含波动率维持在均值0.3108上方水平波动（3）159915期权持仓量PCR收报于1.3259，位于近一年来的82.04%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，159915期权标的压力位为3.3，支撑位为3.3。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：S_159915_2603P3300和S_159915_2603C3500 【行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （2）MO（中证1000股指期权）隐含波动率维持在均值0.2370上方水平波动(3）MO期权持仓量PCR收报于0.9794，位于近一年来的60.00%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，MO期权标的压力位为8500，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：S_MO2603P7800和S_MO2603C8400