股指期货日度数据跟踪

03月11日，上证综指涨跌幅0.25%，收于4133.43点，成交额10636.01亿元，深成指数涨跌幅0.78%，收于14465.41点，成交额14447.77亿元。中证1000指数涨跌幅0.16%，成交额5492.67亿元，其中开盘价8356.09，收盘价8363.53，当日最高价8394.12，最低价8334.33；中证500指数涨跌幅-0.08%，成交额4957.52亿元，其中开盘价8419.31，收盘价8403.33，当日最高价8439.62，最低价8379.03；沪深300指数涨跌幅0.64%，成交额5795.64亿元，其中开盘价4681.03，收盘价4704.5，当日最高价4711.87，最低价4674.71；上证50指数涨跌幅0.12%，成交额1224.47亿元，其中开盘价2983.46，收盘价2985.34，当日最高价2988.75，最低价2970.83。 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨13.44点，基础化工,电力设备,公用事业等板块对指数向上拉动明显，计算机,有色金属,电子等板块对指数向下拉动明显。中证500较前收盘价上涨-6.97点，基础化工,电力设备,公用事业等板块对指数向上拉动明显，有色金属,机械设备,电子等板块对指数向下拉动明显。沪深300较前收盘价上涨29.74点，电力设备,银行等板块对指数向上拉动明显，电子等板块对指数向下拉动明显。上证50较前收盘价上涨3.5点，银行,煤炭,非银金融等板块对指数向上拉动明显，有色金属,医药生物,电子等板块对指数向下拉动明显。 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-43.08，IM01日均基差-104.08，IM02日均基差-253.58，IM03日均基差-451.79;IC00日均基差-28.01，IC01日均基差-68.44，IC02日均基差-180.32，IC03日均基差-335.3;IF00日均基差-14.99，IF01日均基差-32.81，IF02日均基差-78.59，IF03日均基差-150.81;IH00日均基差-1.28，IH01日均基差-2.48，IH02日均基差-8.74，IH03日均基差-46.49; 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 报告撰写： 光大期货研究所宏观金融组 金融工程分析师王东瀛期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。 宏观金融团队成员介绍 •朱金涛，吉林大学经济学硕士，现任光大期货研究所宏观金融研究总监。期货从业资格号：F3060829；期货交易咨询资格号：Z0015271。 •于洁，上海外国语大学金融硕士，现任光大期货宏观分析师，历任混沌天成期货宏观分析师。期货从业资格号：F03088671；期货交易咨询资格号：Z0016642。 •赵复初，现任光大期货研究所金融期货分析师，英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士。负责海外宏观与大类资产配置相关研究，在期货日报、华夏时报等主流媒体发表多篇文章。期货从业资格号：F03107639；期货交易咨询资格号：Z0021469。 •王东瀛，股指分析师，哥伦比亚硕士，主要跟踪股指期货品种，负责宏观基本面量化，重点行业板块研究，指数财报分析，市场资金面跟踪等内容。期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。 免责声明 本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性、可靠性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，并不构成任何具体产品、业务的推介以及相关品种的操作依据和建议，投资者据此作出的任何投资决策自负盈亏，与本公司和作者无关。