股指期货日度数据跟踪2026-02-05

02月04日，上证综指涨跌幅0.85%，收于4102.2点，成交额10635.45亿元，深成指数涨跌幅0.21%，收于14156.27点，成交额14174.26亿元。中证1000指数涨跌幅-0.02%，成交额5162.15亿元，其中开盘价8184.2，收盘价8207.12，当日最高价8216.2，最低价8101.2；中证500指数涨跌幅0.15%，成交额5018.87亿元，其中开盘价8270.84，收盘价8299.06，当日最高价8309.86，最低价8179.35；沪深300指数涨跌幅0.83%，成交额6360.19亿元，其中开盘价4647.97，收盘价4698.68，当日最高价4701.48，最低价4641.84；上证50指数涨跌幅1.14%，成交额1698.82亿元，其中开盘价3033.55，收盘价3069.24，当日最高价3070.17，最低价3030.34。 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨-1.98点，电力设备,公用事业,医药生物等板块对指数向上拉动明显，传媒,电子,计算机等板块对指数向下拉动明显。中证500较前收盘价上涨12.36点，医药生物,煤炭,汽车等板块对指数向上拉动明显，计算机,传媒,电子等板块对指数向下拉动明显。沪深300较前收盘价上涨38.57点，电力设备,食品饮料,银行等板块对指数向上拉动明显，通信,电子等板块对指数向下拉动明显。上证50较前收盘价上涨34.66点，食品饮料,非银金融,银行等板块对指数向上拉动明显，电子等板块对指数向下拉动明显。 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-5.88，IM01日均基差-37.83，IM02日均基差-194.47，IM03日均基差-346.69;IC00日均基差-6.39，IC01日均基差-28.63，IC02日均基差-123.59，IC03日均基差-231.61;IF00日均基差-4.7，IF01日均基差-11.25，IF02日均基差-37.8，IF03日均基差-89.59;IH00日均基差-1.2，IH01日均基差-1.96，IH02日均基差-8.69，IH03日均基差-38.43; 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 报告撰写： 光大期货研究所宏观金融组 金融工程分析师王东瀛期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。 宏观金融团队成员介绍 •朱金涛，吉林大学经济学硕士，现任光大期货研究所宏观金融研究总监。期货从业资格号：F3060829；期货交易咨询资格号：Z0015271。 •于洁，上海外国语大学金融硕士，现任光大期货宏观分析师，历任混沌天成期货宏观分析师。期货从业资格号：F03088671；期货交易咨询资格号：Z0016642。 •赵复初，现任光大期货研究所金融期货分析师，英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士。负责海外宏观与大类资产配置相关研究，在期货日报、华夏时报等主流媒体发表多篇文章。期货从业资格号：F03107639；期货交易咨询资格号：Z0021469。 •王东瀛，股指分析师，哥伦比亚硕士，主要跟踪股指期货品种，负责宏观基本面量化，重点行业板块研究，指数财报分析，市场资金面跟踪等内容。期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。 免责声明 本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性、可靠性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，并不构成任何具体产品、业务的推介以及相关品种的操作依据和建议，投资者据此作出的任何投资决策自负盈亏，与本公司和作者无关。