广发期货量化周报

智能指标技术分析

• 指标简介：智能指标由广发期货研究所开发，基于各品种加权数据进行技术分析，已在小添财APP策略商城上线。
• 分析基础：趋势分析信号包括均线、价格变化速率、偏离力度、多周期共振、波动率、价格形态等；趋势星级评分区间为[-5, 5]，评分越高看涨趋势越强烈，评分越低看跌趋势越强烈，震荡行情不予评分；持仓量分析分为增加、平稳、减少三种情况；成交量分析分为活跃、平稳两种情况。
• 宏观金融板块信号（日度）：
  • 股指：50股指加权看跌，300股指加权震荡，500股指加权看涨。
  • 国债：各期限品种均看涨。
  • 贵金属：沪金加权看涨，沪银加权看跌。
  • 航运：集运欧线加权看跌。
• 有色黑色板块信号（日度）：
  • 黑色：铁矿石、锰硅加权看跌，螺纹钢、热卷、不锈钢、焦煤加权看涨，焦炭加权震荡。
  • 有色：沪铜、国际铜加权看跌，沪铝、沪锌、沪锡、沪镍加权看涨，沪铅加权看跌，氧化铝、工业硅、多晶硅加权震荡，碳酸锂加权看涨。
• 能源化工板块信号（日度）：
  • 甲醇、短纤、玻璃、尿素、原油、燃料油、LU燃油、沥青、液化气加权看涨，纸浆加权震荡，纯碱加权震荡，PVC、聚丙烯、塑料、乙二醇、苯乙烯、对二甲苯、瓶片、PTA加权看涨，烧碱加权看跌。
• 农产品板块信号（日度）：
  • 玉米、淀粉、鸡蛋、棉花加权看涨，白糖加权看跌，棕榈油、豆一加权看涨，花生加权震荡，豆二加权震荡，豆油加权看涨，菜籽油、生猪、豆粕、菜籽粕、苹果、红枣、原木加权震荡。

CTA策略跟踪表现

• 投资范围：期货市场全品种。
• 策略介绍：基于均线的CTA策略，包括趋势跟踪策略和均值回归策略，设计出中长、中短、短周期六个子策略。
• 策略统计数据：
  • 成立日期：2025-10-27
  • 累计净值：1.0769
  • 累计收益率：7.69%
  • 本周收益率：-0.27%
  • 胜率：55.17%
  • 盈亏比：1.41
  • 最大收益：10.1%
  • 最大回撤：6.09%
  • 最大收益回撤比：1.66
  • 当前持仓仓位：0%
• CTA策略归因分析：
  • 按子策略：近一周短趋势子策略亏损0.27%，其它子策略无开平仓信号。
  • 按交易品种：近一周中证1000亏损0.27%。