广发期货量化周报

陈尚宇从业资格号：F03115211投资咨询号：Z0022532 报告日期：2025年12月6日 目录 01CTA策略跟踪表现 02智能指标技术分析 策略介绍 本策略是基于均线的传统CTA策略。包括趋势跟踪策略和均值回归策略。 子策略介绍 子策略根据不同时间周期进行设计。针对日周期、小时周期和分钟周期，设计出中长、中短、短周期六个子策略。 投资范围 本策略投资范围包括期货市场全品种。 CTA策略归因分析-按子策略 近一周子策略整体盈利，其中中短趋势5.27%，短趋势-1.58%，中短回归-2.42%，其它子策略无开平仓信号。趋势类策略整体表现优于回归类策略。 后续将根据子策略的持续跟踪表现进行优化，包括暂停子策略、增加新子策略等方式。 CTA策略归因分析-按交易品种 从交易品种来看：1、PVC、甲醇、沪铝、玻璃四个品种盈利，这四 个品种均属于1小时/2小时图上中短趋势型机会。2、LPG品种止损，此品种属于30分钟图上短趋势型机会。3、橡胶、合成橡胶两个品种止损，这两个品种均属于1小时图上中短回归型机会。 智能指标技术分析 智能指标相关内容介绍 指标简介 趋势星级 持仓量分析 宏观金融板块信号（日度） 有色黑色板块信号（日度） 能源化工板块信号（日度） 农产品板块信号（日度） 免责声明 报告中的信息均来源于被广发期货有限公司认为可靠的已公开资料，但广发期货对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。 本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发期货或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且不予通告。 在任何情况下，报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达的意见并不构成所述品种买卖的出价或询价，投资者据此投资，风险自担。 发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“广发期货”，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。 研究报告全部内容不代表协会观点，仅供交流，不构成任何投资建议 数据来源：Wind、广发期货研究所投资咨询业务资格：证监许可【2011】1292号陈尚宇：投资咨询编号-Z0022532 广发期货有限公司提醒广大投资者：期市有风险入市需谨慎！ Thanks感谢