股指期货日度数据跟踪

01月22日，上证综指涨跌幅0.14%，收于4122.58点，成交额12017.64亿元，深成指数涨跌幅0.5%，收于14327.05点，成交额14899.68亿元。中证1000指数涨跌幅0.75%，成交额5718.06亿元，其中开盘价8272.47，收盘价8309.35，当日最高价8314.22，最低价8252.74；中证500指数涨跌幅0.57%，成交额5461.38亿元，其中开盘价8355.68，收盘价8387.59，当日最高价8396.13，最低价8337.2；沪深300指数涨跌幅0.01%，成交额6902.35亿元，其中开盘价4741.75，收盘价4723.71，当日最高价4757.76，最低价4700.45；上证50指数涨跌幅-0.46%，成交额1934.11亿元，其中开盘价3080.2，收盘价3053.13，当日最高价3089.67，最低价3046.43。 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨61.67点，国防军工,有色金属等板块对指数向上拉动明显。中证500较前收盘价上涨47.48点，国防军工,计算机,基础化工等板块对指数向上拉动明显，传媒等板块对指数向下拉动明显。沪深300较前收盘价上涨0.64点，通信,国防军工,石油石化等板块对指数向上拉动明显，非银金融,电力设备,有色金属等板块对指数向下拉动明显。上证50较前收盘价上涨-14.05点，石油石化,国防军工等板块对指数向上拉动明显，有色金属,非银金融,银行等板块对指数向下拉动明显。 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-7.79，IM01日均基差-36.25，IM02日均基差-210.33，IM03日均基差-375.27;IC00日均基差8.93，IC01日均基差7.02，IC02日均基差-87.86，IC03日均基差-197.89;IF00日均基差-0.14，IF01日均基差-1.9，IF02日均基差-36.88，IF03日均基差-95.46;IH00日均基差2.23，IH01日均基差5.46，IH02日均基差2.53，IH03日均基差-30.97; 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 报告撰写： 光大期货研究所宏观金融组 金融工程分析师王东瀛期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。 宏观金融团队成员介绍 •朱金涛，吉林大学经济学硕士，现任光大期货研究所宏观金融研究总监。期货从业资格号：F3060829；期货交易咨询资格号：Z0015271。 •于洁，上海外国语大学金融硕士，现任光大期货宏观分析师，历任混沌天成期货宏观分析师。期货从业资格号：F03088671；期货交易咨询资格号：Z0016642。 •赵复初，现任光大期货研究所金融期货分析师，英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士。负责海外宏观与大类资产配置相关研究，在期货日报、华夏时报等主流媒体发表多篇文章。期货从业资格号：F03107639；期货交易咨询资格号：Z0021469。 •王东瀛，股指分析师，哥伦比亚硕士，主要跟踪股指期货品种，负责宏观基本面量化，重点行业板块研究，指数财报分析，市场资金面跟踪等内容。期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。 免责声明 本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性、可靠性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，并不构成任何具体产品、业务的推介以及相关品种的操作依据和建议，投资者据此作出的任何投资决策自负盈亏，与本公司和作者无关。