股指期货日度数据跟踪

01月05日，上证综指涨跌幅1.38%，收于4023.42点，成交额10673.34亿元，深成指数涨跌幅2.24%，收于13828.63点，成交额14789.37亿元。中证1000指数涨跌幅2.09%，成交额5422.31亿元，其中开盘价7639.54，收盘价7753.88，当日最高价7753.96，最低价7623.75；中证500指数涨跌幅2.49%，成交额5046.9亿元，其中开盘价7523.88，收盘价7651.2，当日最高价7651.24，最低价7523.25；沪深300指数涨跌幅1.9%，成交额6305.77亿元，其中开盘价4661.62，收盘价4717.75，当日最高价4721.64，最低价4661.62；上证50指数涨跌幅2.26%，成交额1695.62亿元，其中开盘价3052.13，收盘价3099.75，当日最高价3105.4，最低价3052.13。 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨158.6点，医药生物,电子,计算机等板块对指数向上拉动明显。中证500较前收盘价上涨185.63点，电子,医药生物等板块对指数向上拉动明显。沪深300较前收盘价上涨87.81点，电子,非银金融,电力设备等板块对指数向上拉动明显。上证50较前收盘价上涨68.62点，非银金融,电子,食品饮料等板块对指数向上拉动明显。 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-1.83，IM01日均基差-71.31，IM02日均基差-129.65，IM03日均基差-365.56;IC00日均基差3.91，IC01日均基差-40.19，IC02日均基差-71.53，IC03日均基差-257.64;IF00日均基差-1.41，IF01日均基差-14.05，IF02日均基差-21.11，IF03日均基差-68.62;IH00日均基差-0.73，IH01日均基差-2.59，IH02日均基差-0.68，IH03日均基差-10.96; 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 14:51DatetimeIM00-01 IM00-02 IM00-03 IM01-02 IM01-03 IM02-03000852.SH09:45-71.8563 -137.774 -373.965 -65.9179 -302.109 -236.191 7645.19910:00-71.999-133.89 -371.832 -61.8908 -299.833 -237.942 7669.33910:15-72.9834 -133.791 -371.339 -60.8077 -298.355 -237.548 7671.06310:30-72.5346 -129.937 -366.034 -57.4024 -293.499 -236.097 7678.60710:45-71.2093 -125.271 -361.124 -54.0617 -289.915 -235.853 7690.51511:00-69.366 -124.924 -362.252 -55.5579 -292.886 -237.328 7701.15911:15-69.5016 -127.327 -364.652 -57.8254-295.15 -237.325 7705.87511:30-70.6371 -130.457 -369.606 -59.8198 -298.969 -239.149 7714.12613:15-70.879 -130.411 -367.556 -59.5323 -296.677 -237.144 7722.85213:30-69.5714 -128.862 -364.749 -59.2907 -295.178 -235.887 7711.72113:45-69.9621 -129.685 -365.252 -59.7224-295.29 -235.568 7719.10114:00-69.1368 -127.919 -363.594 -58.7822 -294.457 -235.675 7726.62214:15-68.5423 -124.605 -358.594 -56.0626 -290.051 -233.989 7736.09414:30-64.8213 -121.273 -354.862 -56.4513-290.04 -233.589 7745.64114:45-64.0252 -119.273 -351.911 -55.2477 -287.886 -232.639 7745.91615:00-64.3958 -119.613 -351.889 -55.2177 -287.494 -232.2767747.32 数据来源：Wind，光期研究所 14:51DatetimeIC00-01 IC00-02 IC00-03 IC01-02 IC01-03 IC02-03000905.SH09:45-45.5608 -84.2079 -273.848 -38.6471 -228.287-189.64 7543.07310:00-45.6254 -80.4347 -268.374 -34.8092 -222.749-187.94 7564.4910:15-45.1489-80.698 -269.813 -35.5491 -224.664 -189.115 7573.12310:30-45.343-78.225 -267.385-32.882 -222.042-189.16 7587.99910:45-42.6706 -73.9642 -261.485 -31.2937 -218.814 -187.521 7607.76511:00-42.2797 -71.4293 -257.393 -29.1497 -215.113 -185.964 7614.70411:15-44.3694 -73.4432 -261.111 -29.0738 -216.742 -187.668 7617.48711:30-46.3359 -77.5272 -266.259 -31.1913 -219.924 -188.732 7621.78713:15-47.1745 -79.3801-266.43 -32.2056 -219.255 -187.0497625.4413:30-47.0886 -78.5756 -264.669-31.487 -217.581 -186.094 7608.8713:45-47.0251 -79.6399 -265.207 -32.6148 -218.182 -185.568 7616.63114:00-45.381-77.15 -263.591-31.769-218.21 -186.441 7625.39414:15-42.9886 -72.0516 -257.937-29.063 -214.949 -185.886 7634.77814:30-41.0914 -69.2832 -253.062 -28.1918 -211.971 -183.779 7643.46714:45-39.4466 -66.0733 -245.115 -26.6268 -205.669 -179.042 7643.46715:00-38.1549-64.707-242.43 -26.5521 -204.275 -177.723 7644.531 数据来源：Wind，光期研究所 14:51DatetimeIF00-01 IF00-02 IF00-03 IF01-02 IF01-03 IF02-03000300.SH09:45-13.8113 -23.5503 -71.5956-9.739 -57.7842 -48.0452 4675.49110:00-14.2011 -21.8304 -70.6769 -7.62933 -56.4758 -48.8464 4676.95910:15-14.3046 -22.0649 -69.9687 -7.76033 -55.6641 -47.9038 4676.63210:30-14.1864-21.617 -70.6701 -7.43056 -56.4837 -49.0531 4689.22110:45-13.3991-20.747 -69.3993 -7.34789 -56.0002 -48.6523 4697.12611:00-12.7287 -19.3718 -67.4824 -6.64311 -54.7538 -48.1107 4700.82711:15-12.4877 -18.9203 -67.1838 -6.43267 -54.6961 -48.2634 4702.27811:30-12.7716 -19.5809-67.706 -6.80933 -54.9344 -48.1251 4701.83213:15-12.7471 -20.0244 -67.9358 -7.27731 -55.1888 -47.9115 4701.37613:30-12.4552 -19.9582 -66.5834-7.503 -54.1282 -46.6252 4689.96213:45-12.229 -19.9714 -67.3362 -7.74244 -55.1072 -47.3648 4696.80114:00-12.0873 -18.6847 -66.8563 -6.59733-54.769 -48.1717 4707.41514:15-11.8598 -17.9164-65.659 -6.05667 -53.7992 -47.7426 4716.56214:30-11.171 -17.1607 -63.5973 -5.98967 -52.4263 -46.4367 4719.28214:45-10.4471 -16.5558 -60.9382 -6.10867 -50.4911 -44.3824 4718.00815:00-11.3942 -17.4406 -61.8958 -6.04633 -50.5016 -44.4552 4716.331 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 报告撰写： 光大期货研究所宏观金融组 金融工程分析师王东瀛期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。 宏观金融团队成员介绍 •朱金涛，吉林大学经济学硕士，现任光大期货研究所宏观金融研究总监。期货从业资格号：F3060829；期货交易咨询资格号：Z0015271。 •于洁，上海外国语大学金融硕士，现任光大期货宏观分析师，历任混沌天成期货宏观分析师。期货从业资格号：F03088671；期货交易咨询资格号：Z0016642。 •赵复初，现任光大期货研究所金融期货分析师，英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士。负责海外宏观与大类资产配置相关研究，在期货日报、华夏时报等主流媒体发表多篇文章。期货从业资格号：F03107639；期货交易咨询资格号：Z0021469。 •王东瀛，股指分析师，哥伦比亚硕士，主要跟踪股指期货品种，负责宏观基本面量化，重点行业板块研究，指数财报分析，市场资金面跟踪等内容。期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。 免责声明 本报告