量化月报

智能指标技术分析

• 智能指标介绍：广发期货研究所开发的智能指标分析体系，基于各品种加权数据进行技术分析，包括均线、价格变化速率、偏离力度、多周期共振、波动率、价格形态等技术指标。
• 趋势分析：趋势星级基于综合评分，区间为[-5, 5]，评分越高看涨趋势越强烈，评分越低看跌趋势越强烈，震荡行情不予评分。
• 持仓量分析：分为增加、平稳、减少三种情况。
• 成交量分析：分为活跃、平稳两种情况。
• 板块信号：
  • 宏观金融板块：股指50看涨，国债十年债看跌。
  • 有色黑色板块：多数品种看涨，焦煤、焦炭、沪锡看跌。
  • 能源化工板块：多数品种看涨，原油、燃料油、沥青、液化气看跌。
  • 农产品板块：多数品种看涨，苹果看跌。

CTA策略跟踪表现

• 策略介绍：基于均线的传统CTA策略，包括趋势跟踪和均值回归策略，设计有中长、中短、短周期六个子策略。
• 策略统计数据：成立日期2025-10-27，累计净值1.0677，累计收益率6.77%，本周收益率0%，胜率52%，盈亏比1.54，最大回撤6.09%，当前持仓仓位0%。
• 归因分析：
  • 子策略：近一周无交易，后续将根据表现优化。
  • 交易品种：近一周无交易。

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