股指期货日度数据跟踪

12月30日，上证综指涨跌幅-0.0%，收于3965.12点，成交额8875.33亿元，深成指数涨跌幅0.49%，收于13604.07点，成交额12547.92亿元。中证1000指数涨跌幅0.04%，成交额4680.24亿元，其中开盘价7556.54，收盘价7597.3，当日最高价7636.15，最低价7552.4；中证500指数涨跌幅0.38%，成交额4076.24亿元，其中开盘价7390.14，收盘价7458.94，当日最高价7495.06，最低价7389.87；沪深300指数涨跌幅0.26%，成交额4571.85亿元，其中开盘价4617.32，收盘价4651.28，当日最高价4664.33，最低价4616.63；上证50指数涨跌幅0.06%，成交额1131.75亿元，其中开盘价3023.32，收盘价3036.55，当日最高价3049.32，最低价3022.28。 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨3.14点，机械设备,汽车,电子等板块对指数向上拉动明显，公用事业,有色金属,医药生物等板块对指数向下拉动明显。中证500较前收盘价上涨28.33点，电子,汽车,基础化工等板块对指数向上拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨11.91点，有色金属,电子,石油石化等板块对指数向上拉动明显，公用事业,食品饮料,非银金融等板块对指数向下拉动明显。上证50较前收盘价上涨1.92点，电子,有色金属,石油石化等板块对指数向上拉动明显，银行,食品饮料,非银金融等板块对指数向下拉动明显。 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-6.49，IM01日均基差-77.84，IM02日均基差-139.0，IM03日均基差-369.58;IC00日均基差0.92，IC01日均基差-40.91，IC02日均基差-77.5，IC03日均基差-257.61;IF00日均基差-2.93，IF01日均基差-17.12，IF02日均基差-24.38，IF03日均基差-69.64;IH00日均基差0.52，IH01日均基差-0.16，IH02日均基差2.96，IH03日均基差-5.4; 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 报告撰写： 光大期货研究所宏观金融组 金融工程分析师王东瀛期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。 宏观金融团队成员介绍 •朱金涛，吉林大学经济学硕士，现任光大期货研究所宏观金融研究总监。期货从业资格号：F3060829；期货交易咨询资格号：Z0015271。 •于洁，上海外国语大学金融硕士，现任光大期货宏观分析师，历任混沌天成期货宏观分析师。期货从业资格号：F03088671；期货交易咨询资格号：Z0016642。 •赵复初，现任光大期货研究所金融期货分析师，英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士。负责海外宏观与大类资产配置相关研究，在期货日报、华夏时报等主流媒体发表多篇文章。期货从业资格号：F03107639；期货交易咨询资格号：Z0021469。 •王东瀛，股指分析师，哥伦比亚硕士，主要跟踪股指期货品种，负责宏观基本面量化，重点行业板块研究，指数财报分析，市场资金面跟踪等内容。期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。 免责声明 本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性、可靠性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，并不构成任何具体产品、业务的推介以及相关品种的操作依据和建议，投资者据此作出的任何投资决策自负盈亏，与本公司和作者无关。