ETF投顾策略跟踪
- 鑫选ETF绝对收益策略：过去三年年化收益14.23%，最大回撤8.6%，夏普比率1.44。2024年初至今总回报49.2%，较ETF等权超额7.82%，夏普比率1.4，最大回撤6.3%。最新持仓包括创新药ETF（15%）、证券ETF（10%）、有色金属ETF（5%）、化工ETF（5%）、新能源ETF（5%）、黄金股ETF(10%)、游戏ETF（5%）、证券保险ETF(5%)、金融科技ETF（5%）、创业板ETF（5%）、电网设备ETF（5%）、机器人ETF（5%）、银华日利ETF（20%）。
- 全天候多资产多策略ETF风险平价策略：结合行业轮动、风格轮动等权益策略，使用风险平价降低组合波动性。商品配置黄金ETF。2024年初至今收益率为26.39%，最大回撤2.37%，波动率4.49，夏普比率为2.28。
- “复苏”固收+组合：月频调仓，配置港股高流动性ETF和30年长债。2021年至今年化收益7.63%，年化波动率7.06%，夏普率1.07。
- 中美核心资产组合：纳入白酒、红利、黄金、纳指，结合RSRS策略和技术面反转策略。2015年初至今年化回报33.05%，较各指数等权超额收益11.59%，夏普比率1.63，最大回撤18.23%。
- 高景气/红利轮动策略：根据信号轮动创业板ETF、科创50ETF、红利低波ETF和央企红利50ETF。2021年初至今年化收益23.65%，较各指数等权超额收益20.18%，夏普比率1.05，最大回撤22.91%。
- 双债LOF增强策略：基于中证综合债和中美核心资产中的其他标的，调整权重提升债券部分占比。2019年初至今年化收益6.18%，夏普比率2.42，最大回撤2.42%，波动率2.5%。
- 结构化风险平价（QDII）：以国内中长期债券ETF为主，搭配QDII权益产品、黄金和国内红利ETF。2024年初至今收益率为26.39%，最大回撤2.37%，波动率4.49，夏普比率为2.28。
指数基金新发市场追踪
- 本周新成立公募基金53只，募集总金额278.94亿元，其中新成立指数基金18只，首发规模70.99亿元。
ETF资金流向
- A股ETF：宽基类产品净买入489亿，中证A500大幅买入493亿元，沪深300遭抛售。通信、传媒、有色金属增持规模靠前，银行、军工、电子资金离场。机器人净买入6亿。自由现金流买入规模持续靠前，红利遭止盈离场。
- 跨境ETF：本周整体净买入19.35亿元，其中香港市场ETF获资金增持16亿元。
- 商品ETF：黄金ETF净买入19亿元。
市场表现复盘
