ETF投顾策略跟踪
- 鑫选ETF绝对收益策略：过去三年年化收益14.23%，最大回撤8.6%，夏普比率1.44。2024年初至今总回报0.62%，较ETF等权超额收益9.43%，夏普比率0.14，最大回撤5.12%。最新持仓包括道琼斯ETF、纳指生物科技ETF、红利低波ETF、电力ETF。
- 中美核心资产组合：纳入白酒、红利、黄金、纳指，结合RSRS策略和技术面反转策略。2015年初至今年化回报30.85%，较等权超额收益10.55%，夏普比率1.53，最大回撤18.23%。最新持仓为黄金ETF。
- 高景气/红利轮动策略：2021年初至今年化收益9.95%，较等权超额收益18.08%，夏普比率0.64，最大回撤22.91%。最新持仓包括红利低波ETF、央企红利50ETF。
- 双债LOF增强策略：2019年初至今年化收益6.28%，夏普比率2.73，最大回撤2.42%。通过调整权重提升债券持仓比例，策略表现优于等权。
- 策略表现总览（2024年初至今）：各策略均优于ETF等权表现。
指数基金新发市场追踪
- 新申报指数基金：本周15只，首批10只中证A500ETF获批，募集规模上限20亿元。中证A500指数纳入ESG评价、行业均衡和行业覆盖度考量。
- 新成立指数基金：本周13只，首发规模119.62亿元，招商沪深300ETF募资5.86亿元。
- 新上市基金：下周华夏中证电网设备主题ETF上市。
- 首发基金：15只指数基金将于下周开募，包括鹏华国证疫苗与生物科技联接A、国泰北证50成份指数A等。
ETF资金流向
- 不同资产类别ETF资金流向：A股ETF净流入57.91亿元，债券ETF净流入15.10亿元，商品ETF净流入1.51亿元，跨境ETF净流入6.51亿元。
- A股ETF细分类别资金流：宽基ETF净买入77.08亿元，沪深300增持122.67亿元，中证1000遭减持27.75亿元。电子ETF获增持10亿元，医药、传媒净流出。红利ETF净卖出，央国企ETF遭抛售6.75亿元。
- 跨境ETF细分市场资金流：香港ETF净流入8.64亿元，美国ETF净流出0.21亿元。
- 商品ETF细分市场资金流：黄金ETF净流入0.03亿元。
市场表现复盘
- 全球大类资产表现回顾：权益市场缩量普跌，周期板块全线下跌，上证指数跌至2765低位。
- 一级行业表现回顾：仅汽车收涨，煤炭、有色金属、建筑、电子、石油石化跌超5%。
- 红利板块表现回顾：红利优于成长、小盘优于大盘，中证红利跌-1.43%有相对收益无绝对收益。拥挤度方面，宽基红利及红利低波处于历史极值位，配置性价比一般。
