ETF投顾策略跟踪
- 鑫选ETF绝对收益策略：过去三年年化收益14.23%，最大回撤8.6%，夏普比率1.44。2024年初至今总回报3.07%，较ETF等权超额收益8.84%，夏普比率0.21，最大回撤5.12%。最新持仓包括美元债LOF、黄金ETF、银行ETF、道琼斯ETF、标普ETF、煤炭ETF。
- 中美核心资产组合：2015年初至今年化回报31.28%，较各指数等权超额收益10.47%，夏普比率1.54，最大回撤18.23%。最新持仓维持空仓。
- 高景气/红利轮动策略：2021年初至今年化收益11.72%，较各指数等权超额收益18.71%，夏普比率0.74，最大回撤22.91%。最新持仓包括红利低波ETF、央企红利50ETF。
- 双债LOF增强策略：2019年初至今年化收益6.42%，夏普比率2.78，最大回撤2.42%，波动率2.24%。通过调整权重提升债券持仓比例，效果优于等权。
- 策略表现总览（2024年初至今）：各策略均优于ETF等权，其中鑫选ETF组合表现突出。
指数基金新发市场追踪
- 新申报指数基金：本周5只，涵盖1只ETF、1只QDII指数基金、2只联接基金和1只债券指数基金。
- 新成立指数基金：本周5只，首发规模66.52亿元。中欧中债3-5年政策性金融债A吸金59.5亿元。
- 新上市基金：下周广发国证粮食产业ETF、东财沪深300ETF即将上市。
- 首发基金：6只指数基金将于下周开募，包括鹏华中证光伏产业联接A、鹏华国证粮食产业联接A等。
ETF资金流向
- 不同资产类别ETF资金流向：A股ETF净申赎223.51亿元，债券ETF净流出10.08亿元，商品ETF净流出9.64亿元，跨境ETF净流入5.97亿元。
- A股ETF细分类别资金流：宽基ETF净买入212.88亿元，沪深300增持134.11亿元。电子ETF获增持8亿元，非银、传媒净卖出居前。红利ETF净买入边际收窄，央国企相关ETF遭减持6.06亿元。
- 跨境ETF细分市场资金流：香港ETF资金份额稳步抬升4.34亿元，美国ETF增持4.54亿元。
- 商品ETF细分市场资金流：黄金ETF遭抛售9.38亿元。
市场表现复盘
- 全球大类资产表现回顾：地缘冲突升级下黄金创历史新高，美股和大宗商品大幅上涨。
- 一级行业表现回顾：银行、通信、煤炭等表现较好，地产、建材领跌。
- 红利板块表现回顾：周四主要宽基指数ETF放量，大盘、红利表现更好，小盘、成长跌幅较大。红利风格拥挤度快速下行到配置区间，看好红利企稳回升。
