ETF投顾策略跟踪
- 鑫选ETF绝对收益策略：过去三年年化收益14.23%，最大回撤8.6%，夏普比率1.44。2024年初至今总回报49.2%，较ETF等权超额7.82%，夏普比率1.4，最大回撤6.3%。最新持仓包括创新药ETF（15%）、证券ETF（10%）、有色金属ETF（5%）、化工ETF（5%）、新能源ETF（5%）、黄金股ETF(10%)、证券保险ETF（5%）、游戏ETF（5%）、银华日利(40%)。
- 全天候多资产多策略ETF风险平价策略：2024年初至今收益率为25.61%，最大回撤3.62%，波动率4.63%，夏普比率为2.17。配置包括黄金ETF、标普500ETF、行业轮动、风格轮动、大小盘轮动、10年国债ETF、30年国债ETF。
- “复苏”固收+组合：年化收益7.63%、年化波动率7.06%，夏普率1.07。月频调仓，配置包括港股高流动性ETF月度轮动和30年长债。
- 中美核心资产组合：2015年初至今年化回报32.7%，较各指数等权超额收益11.04%，夏普比率1.61，最大回撤18.23%。最新持仓包括酒、黄金ETF。
- 高景气/红利轮动策略：2021年初至今年化收益23.57%，较各指数等权超额收益20.28%，夏普比率1.05，最大回撤22.91%。最新持仓包括央企红利50ETF、红利低波ETF。
- 双债LOF增强策略：2019年初至今年化收益6.22%，夏普比率2.42，最大回撤2.42%，波动率2.5%。
- 结构化风险平价（QDII）：2024年初至今收益率为27.9%，最大回撤2.38%，波动率4.62，夏普比率为2.38。配置包括黄金ETF、纳指ETF、日经ETF、德国ETF、纳指生物科技ETF、中概互联ETF、恒生生物科技ETF、H股ETF、恒生医疗ETF、银行ETF、电力ETF、红利低波ETF、5年地方债ETF、10年地方债ETF、30年国债ETF。
指数基金新发市场追踪
- 本周新成立公募基金共34只，募集总金额183.21亿元，其中新成立指数基金13只，首发规模55.49亿元。
ETF资金流向
- A股ETF：宽基类产品净买入429亿，中证A500大幅买入327亿元，上证50遭抛售。电子、通信、电力设备及新能源增持规模靠前，银行、传媒、军工资金离场。机器人净买入5亿。自由现金流及红利标的买入规模持续靠前。
- 跨境ETF：本周整体净买入132亿元，其中香港市场ETF获资金增持126亿元。
- 商品ETF：黄金ETF净买入2.82亿元。
市场表现复盘
