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量化基金业绩跟踪周报（2025.12.15-2025.12.19）

2025-12-20 冯佳睿,郑玲玲西部证券向向

核心结论

周度业绩：2025年12月15日至19日，公募沪深300指增平均超额收益0.35%，正超额收益基金占比90.54%；中证A500指增平均超额收益0.32%，正超额收益基金占比88.24%；中证500指增平均超额收益0.47%，正超额收益基金占比87.67%；中证1000指增平均超额收益0.60%，正超额收益基金占比91.30%；公募主动量化基金平均收益0.24%，正收益基金占比64.56%；公募股票市场中性基金平均收益0.23%，正收益基金占比81.82%。
月度业绩：2025年12月（截至2025.12.19），公募沪深300指增平均超额收益0.68%，正超额收益基金占比89.04%；中证A500指增平均超额收益0.30%，正超额收益基金占比64.71%；中证500指增平均超额收益0.37%，正超额收益基金占比69.86%；中证1000指增平均超额收益0.86%，正超额收益基金占比93.48%；公募主动量化基金平均收益0.81%，正收益基金占比69.59%；公募股票市场中性基金平均收益0.13%，正收益基金占比77.27%。
年度业绩：截至2025.12.19，公募沪深300指增平均超额收益0.13%，正超额收益基金占比47.46%；中证A500指增平均超额收益1.39%，正超额收益基金占比75.00%；中证500指增平均超额收益1.24%，正超额收益基金占比61.54%；中证1000指增平均超额收益8.28%，正超额收益基金占比91.30%；公募主动量化基金平均收益26.84%，正收益基金占比98.07%；公募股票市场中性基金平均收益1.26%，正收益基金占比59.09%。