摘要
今日A股主要指数普跌,上证指数下跌1.11%,深证成指下跌1.51%,创业板指下跌2.10%,市场整体情绪偏谨慎。重要资讯包括证监会推动权益类公募基金发展和指数化投资,国家统计局公布1-11月社消零售总额和规上工业增加值数据,以及外交部发布对岩崎茂的反制措施决定。市场逻辑围绕政策刺激消费与地产边际改善、资金避险偏好提升、流动性宽松支撑估值三大主线展开,消费与防御板块逆势走强,科技与周期板块承压。策略建议布局逢低卖沽策略或熊市价差策略,持有现货投资者可买入虚值看跌期权保护持仓,短期大指数或优于科创板块,可逢低布局1000及科创类指数的升波机会。
各交易所期权汇总
- 重要指数表现:上证指数下跌1.11%,深证成指下跌1.51%,创业板指下跌2.10%,万得全A指数下跌1.45%,成交额17480.91亿元,缩量约463亿元。
- 期权成交情况:上交所50ETF期权成交量减少21052,持仓量减少21706;300ETF期权成交量减少295002,持仓量减少3723。深交所深300ETF期权成交量增加153882,持仓量减少2928。中金所沪深300股指期权成交量减少11732,持仓量增加1982。
- 期权市场情绪:上交所50ETF期权成交量PCR为1.0924,持仓量PCR为0.9995。深交所深300ETF期权成交量PCR为1.3801,持仓量PCR为0.9781。中金所沪深300股指期权成交量PCR为0.6743,持仓量PCR为0.8068。
- 期权波动率:上交所50ETF期权历史波动率0.1263,加权IV 0.1355。深交所深300ETF期权历史波动率0.1765,加权IV 0.3470。中金所沪深300股指期权历史波动率0.1749,加权IV 0.1521。
主要指数期权分析
- 50ETF期权(510050):成交量减少11595,持仓量减少23482,成交额减少132,加权IV变化0.0083。
- 沪300ETF期权(510300):成交量减少135998,持仓量减少3723,成交额减少14458,加权IV变化0.0152。
- 深300ETF期权(159919):成交量增加60655,持仓量减少9767,成交额增加9532,加权IV变化0.0901。
- 沪深300股指期权(000300):成交量减少11732,持仓量增加1982,成交额减少12498,加权IV变化0.0167。
- 中证1000股指期权(000852):成交量减少35538,持仓量增加4677,成交额减少44073,加权IV变化0.0228。
- 500ETF期权(510500):成交量减少161671,持仓量增加11803,成交额减少30953,加权IV变化0.0123。
- 创业板ETF期权(159915):成交量减少513125,持仓量增加18860,成交额减少26469,加权IV变化0.0275。
- 深500ETF期权(159922):成交量减少20149,持仓量增加17822,成交额增加10165,加权IV变化0.0316。
- 深100ETF期权(159901):成交量减少45871,持仓量减少1923,成交额减少670,加权IV变化-0.0112。
- 上证50股指期权(000016):成交量增加9472,持仓量减少265,成交额增加711,加权IV变化0.0061。
- 华夏科创50ETF期权(588000):成交量减少135743,持仓量增加58043,成交额减少1820,加权IV变化0.0267。
- 易方达科创50ETF期权(588080):成交量减少80941,持仓量增加18796,成交额减少1817,加权IV变化0.0167。
策略建议
- 建议布局逢低卖沽策略或熊市价差策略。
- 持有现货投资者可买入虚值看跌期权保护持仓。
- 短期大指数或优于科创板块,可逢低布局1000及科创类指数的升波机会。