金融期权全景数据 每日报告

摘要 宏观金融与航运团队 【行情复盘】 作者：史伟澈从业资格证号：F03149448投资咨询证号：Z0023072联系方式：-- A股主要指数全线上涨，成交较前一日明显放量，全天沪深两市总成交额达20886亿元，较上一交易日放量1442亿元；全市场近5200只个股上涨，占全部个股比例超94%，合计超百股涨停，个股呈现普涨格局。 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号成文时间：2026年07月27日星期一 【重要资讯】 1.龙头新股上市，刷新多项A股历史纪录：国内规模最大、技术最先进的DRAM芯片龙头长鑫科技今日在科创板上市，首日收盘涨465.82%，全天成交额达1411.87亿元，是A股历史首只单日成交额突破千亿元的个股；收盘总市值达3.28万亿元，超越工商银行成为A股市值第一的个股，也是A股35年来首次由半导体硬科技企业登顶市值王座；本次IPO若超额配售选择权全额行使，募集资金总额约为666亿元，同时网上发行有效申购户数、中签率均刷新科创板历史纪录。 2.脑机接口概念因国内科研团队取得技术突破迎来全线爆发，多只个股涨停；宁德时代披露中期净利润同比增41.98%，抛出A股史上最大单次回购计划（200亿-400亿元用于注销减资），带动电池板块整体大涨；PCB、算力硬件、创新药、CRO、电力、AI应用等板块也先后走强，多个板块出现涨停潮；油气、煤炭板块因国际油价大幅走低（WTI原油失守83美元/桶）领跌，多只个股跌停下跌。 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 3.多家上市公司今日发布回购或增持计划，向市场传递信心；多家机构观点认为，前期市场调整压力已基本释放，叠加长鑫科技上市落地、海外流动性扰动缓解、国内政策预期向好，当前A股机会大于风险，阶段性底部形成概率上升。 【市场逻辑】 A股市场呈现普涨反弹行情，核心驱动因素包括： 事件性催化带动科技板块热度：国内存储芯片龙头长鑫科技上市，叠加脑机接口领域取得技术突破，市场对硬科技赛道的关注度大幅提升，带动成长风格板块明显走强，涨幅更高的创业板指、深证成指表现显著强于上证指数。 基本面与信心层面的支撑：锂电龙头宁德时代披露超预期的业绩和大手笔回购，叠加多家公司发布回购增持计划，密集的稳市信号有效提振了市场情绪，修复了此前的悲观预期。流动性与外部环境缓和：今日市场明显放量，显示场外资金开始进 场；同时海外市场流动性预期边际好转，国内流动性压力缓解，也为市场反弹提供了支撑。 整体来看，当前市场处于前期调整后的筑底反弹阶段，资金偏向进攻成长风格中的硬科技、新能源赛道，周期类的油气、煤炭板块受商品价格下跌影响承压。 期货研究院 【策略建议】 当前市场放量反弹，情绪明显回暖，但短期快速上涨后也存在波动放大的可能，对于不同风险偏好的参与者可参考以下策略： 对于已经持有现货多头、希望对冲短期回调风险的投资者，可买入近月轻度虚值认沽期权，锁定已有收益，应对潜在的回调风险。 对于看好成长行情，但不愿意承担过高下跌风险的投资者，可采用买入近月轻度虚值认购期权的策略，在控制最大亏损的前提下，赚取指数上涨的收益。 对于认为指数后续将维持区间震荡的投资者，可在控制仓位的前提下卖出跨式期权组合，赚取时间价值收益，但需注意防范大幅波动带来的风险。 目录 一、各交易所期权汇总.............................................................................................................................2二、50ETF期权(510050).........................................................................................................................3三、沪300ETF期权(510300)....................................................................................................................4四、深300ETF期权(159919)....................................................................................................................6五、沪深300股指期权(000300)...............................................................................................................7六、中证1000股指期权(000852).............................................................................................................9七、500ETF期权(510500).....................................................................................................................10八、创业板ETF期权(159915).................................................................................................................12九、深500ETF期权(159922)..................................................................................................................13十、深100ETF期权(159901)..................................................................................................................14十一、上证50股指期权(000016)...........................................................................................................16十二、华夏科创50ETF期权(588000)......................................................................................................17十三、易方达科创50ETF期权(588080)..................................................................................................18 一、各交易所期权汇总 资料来源：方正中期研究院 二、50ETF期权(510050) 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 三、沪300ETF期权(510300) 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 四、深300ETF期权(159919) 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 五、沪深300股指期权(000300) 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 六、中证1000股指期权(000852) 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 七、500ETF期权(510500) 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 请务必阅读最后重要事项 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 八、创业板ETF期权(159915) 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 九、深500ETF期权(159922) 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 十、深100ETF期权(159901) 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 请务必阅读最后重要事项 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 十一、上证50股指期权(000016) 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 十二、华夏科创50ETF期权(588000) 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 十三、易方达科创50ETF期权(588080) 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 本报告中的信息均源于公开资料，方正中期期货研究院对信息的准确性及完备性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息和意见并不构成所述期货合约的买卖出价和征价，投资者据此作出的任何投资决策与本公司和作者无关，方正中期期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失，敬请投资者注意可能存在的交易风险。本报告版权仅为方正中期期货研究院所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布，如引用、转载、刊发，须注明出处为方正中期期货有限公司。