股指期货日度数据跟踪

11月24日，上证综指涨跌幅0.05%，收于3836.77点，成交额7155.39亿元，深成指数涨跌幅0.37%，收于12585.08点，成交额10122.34亿元。中证1000指数涨跌幅1.26%，成交额3689.93亿元，其中开盘价7105.64，收盘价7156.41，当日最高价7190.72，最低价7064.6；中证500指数涨跌幅0.76%，成交额2702.13亿元，其中开盘价6856.75，收盘价6868.97，当日最高价6905.92，最低价6797.5；沪深300指数涨跌幅-0.12%，成交额4258.07亿元，其中开盘价4473.16，收盘价4448.05，当日最高价4478.81，最低价4421.81；上证50指数涨跌幅-0.18%，成交额1102.71亿元，其中开盘价2967.16，收盘价2950.56，当日最高价2970.2，最低价2942.29。 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 沪深300较前收盘价上涨-5.56点，计算机,国防军工,医药生物等板块对指数向上拉动明显，有色金属,食品饮料,银行等板块对指数向下拉动明显。上证50较前收盘价上涨-5.29点，国防军工,医药生物,电子等板块对指数向上拉动明显，非银金融,食品饮料,银行等板块对指数向下拉动明显。 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-51.6，IM01日均基差-120.06，IM02日均基差-263.86，IM03日均基差-487.84;IC00日均基差-40.26，IC01日均基差-94.05，IC02日均基差-204.16，IC03日均基差-407.28;IF00日均基差-12.58，IF01日均基差-25.81，IF02日均基差-43.31，IF03日均基差-88.59;IH00日均基差-6.33，IH01日均基差-9.77，IH02日均基差-10.02，IH03日均基差-18.78; 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 数据来源：Wind，光期研究所 14:51DatetimeIC00-01IC00-02IC00-03IC01-02IC01-03IC02-03000905.SH09:45-68.64222-225.568-361.9098-156.9258-293.2676-136.3418 6383.248110:00-69.55044-225.0268-361.3848-155.4763-291.8343-136.358 6384.636610:15-68.13422-223.0758-359.9047-154.9416-291.7704-136.8289 6391.22110:30-65.34489-220.0152-356.084-154.6703-290.7391-136.0688 6392.377710:45-64.58811-218.3219-353.7356-153.7338-289.1474-135.4137 6383.597211:00-65.31844-218.7269-353.7288-153.4084-288.4103-135.0019 6373.633111:15-65.42678-218.3436-354.3398-152.9168-288.913-135.9962 6377.069611:30-64.94167-219.3881-354.7172-154.4464-289.7756-135.3291 6386.53413:15-65.70823-221.1113-356.7256-155.4031-291.0174-135.6142 6401.559413:30-65.78067-222.2262-358.6922-156.4456-292.9116-136.466 6407.627913:45-65.99467-221.9672-358.3632-155.9726-292.3686-136.396 6404.848414:00-66.152-222.1172-358.3776-155.9652-292.2256-136.2603 6405.758214:15-65.91956-222.2891-358.204-156.3696-292.2844-135.9149 6411.322614:30-66.41578-222.3489-358.3959-155.9331-291.9801-136.047 6410.554614:45-67.08433-222.1663-358.0357-155.082-290.9513-135.8693 6412.140915:00-66.65344-222.7511-357.6301-156.0977-290.9767-134.879 6413.9322 数据来源：Wind，光期研究所 14:51DatetimeIF00-01IF00-02IF00-03IF01-02IF01-03IF02-03000300.SH09:45-12.31678 -41.14122 -73.73556 -28.82444 -61.41878 -32.59433 4125.952110:00-13.04344 -41.62011 -73.90444 -28.57667-60.861 -32.28433 4134.672510:15-12.24289 -41.75867 -73.92278 -29.51578 -61.67989 -32.16411 4142.497510:30-11.53811-41.186 -73.32522 -29.64789 -61.78711 -32.13922 4147.543110:45-11.947 -41.30578 -74.37978 -29.35878 -62.43278-33.0744145.44311:00-12.30878 -41.47433-74.094 -29.16556 -61.78522 -32.61967 4136.602411:15-12.07733 -41.23956 -72.93756 -29.16222 -60.86022-31.698 4140.250611:30-12.14322 -41.36833 -73.44511 -29.22511 -61.30189 -32.07678 4144.341213:15-12.75595 -41.90423 -73.98999 -29.14828 -61.23404 -32.08576 4145.102713:30-12.86056 -42.10978 -74.01311 -29.24922 -61.15256 -31.90333 4145.586113:45-13.02856 -41.93933-74.209 -28.91078 -61.18044 -32.26967 4144.244414:00-13.458 -42.39689-74.608 -28.93889-61.15 -32.21111 4142.987414:15-12.70044 -41.42422 -73.47244 -28.72378-60.772 -32.04822 4144.169414:30-12.44 -40.83856-72.681 -28.39856-60.241 -31.84244 4141.459414:45-12.33367 -40.89067-72.878-28.557 -60.54433 -31.98733 4142.584715:00-12.347 -41.33022 -73.48567 -28.98322 -61.13867 -32.155444142.475 数据来源：Wind，光期研究所 14:51DatetimeIH00-01IH00-02IH00-03IH01-02IH01-03IH02-03000016.SH09:450.707 1.4593333 1.3637778 0.7523333 0.6567778 -0.095556 2796.858510:000.6898889 0.9282222 0.7262222 0.2383333 0.0363333-0.202 2801.684810:150.566 0.4753333 0.2973333 -0.090667 -0.268667-0.178 2807.301410:300.40844440.075 -0.143778 -0.333444 -0.552222 -0.218778 2812.272910:450.4012222 0.0028889 -0.794444 -0.398333 -1.195667 -0.797333 2812.384111:000.5073333 0.4416667 -0.468778 -0.065667 -0.976111 -0.910444 2807.055311:150.3623333 0.2928889 -0.370333 -0.069444 -0.732667 -0.663222 2809.467311:300.3475556 0.0967778 -1.121333 -0.250778 -1.468889 -1.218111 2811.968513:150.2068966 0.3730812 -0.407675 0.1661846 -0.614572 -0.780756 2813.163113:30-0.070111 0.0818889 -0.2853330.152 -0.215222 -0.367222 2814.626613:45-0.065556 0.2436667 -0.147444 0.3092222 -0.081889 -0.391111 2812.179214:000.0528889 0.5771111-0.146 0.5242222 -0.198889 -0.723111 2809.821914:150.3462222 1.14088890.256 0.7946667 -0.090222 -0.884889 2810.105514:300.5847778 1.8312222 1.4587778 1.24644440.874 -0.372444 2807.674714:450.3311111 1.4222222 0.7004444 1.0911111 0.3693333 -0.721778 2808.351815:000.44366671.609 0.5241111 1.1653333 0.0804444 -1.084889 2807.4429 数据来源：Wind，光期研究所 报告撰写： 光大期货研究所宏观金融组 金融工程分析师王东瀛期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。 宏观金融团队成员介绍 •朱金涛，吉林大学经济学硕士，现任光大期货研究所宏观金融研究总监。期货从业资格号：F3060829；期货交易咨询资格号：Z0015271。 •于洁，上海外国语大学金融硕士，现任光大期货宏观分析师，历任混沌天成期货宏观分析师。期货从业资格号：F03088671；期货交易咨询资格号：Z0016642。 •赵复初，现任光大期货研究所金融期货分析师，英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士。负责海外宏观与大类资产配置相关研究，在期货日报