股指期货周报

行情回顾

A股主要指数本周集体下跌，科创50、创业板指跌超3%。四期指亦集体下跌。市场成交活跃度较上周小幅回升。

消息面概览

• 通胀数据：10月CPI环比上涨0.2%，同比上涨0.2%；核心CPI同比上涨1.2%。PPI环比涨0.1%，同比降2.1%。
• 金融数据：社会融资规模存量为437.72万亿元，同比增长8.5%；M2余额335.13万亿元，同比增长8.2%；M1同比增长6.2%。
• 经济数据：10月规模以上工业增加值同比增长4.9%，社会消费品零售总额同比增长2.9%。固定资产投资同比下降1.7%，房地产开发投资同比下降14.7%。

周度市场数据

• 主要指数：上证指数跌0.18%，深证成指跌1.40%，科创50跌3.85%，创业板指跌3.01%。
• 行业板块：综合板块大幅走强，通信、电子板块明显走弱。
• 资金流向：行业主力资金普遍净流出，电子、计算机板块资金大幅净流出。
• SHIBOR：短期利率先扬后抑，资金价格处在较低水平。
• 北向资金：合计买卖9184.91亿元。
• 两融交易：两融交易额占A股成交额比例较高。
• 基差与跨期：IF、IH、IC、IM主力合约基差小幅走弱或震荡。
• 持仓：IF、IH、IC、IM前二十净持仓均呈现净空。
• 期权数据：上证50、沪深300、中证1000期权成交量、持仓量及PCR均有所变化。

行情展望与策略

A股三季报整体表现良好，但对经济基本面疲弱表示担忧。预计下周市场将进入宏观数据、业绩政策多重真空期，股指将维持震荡。