FICC日报：科技龙头强势，指数探底回升

市场分析 关注“十五五”规划。国内方面，工信部部长李乐成表示，“十五五”时期，要实施培育新兴产业打造新动能行动，加快打造一批新兴支柱产业；建立未来产业投入增长机制，开辟人形机器人、脑机接口、元宇宙、量子信息等新赛道，创建一批未来产业先导区。海外方面，鲍威尔表示，从许多衡量指标来看，比如股票价格，目前的确相当高估。但他也表示，目前并不是金融稳定风险高企的时候；美联储的职责不是盯着股价或决定合理估值是多少。此外，他未就美联储是否会在10月会议上降息给出任何暗示，令市场失望。 指数坚挺。现货市场，A股三大指数震荡收红，沪指跌0.18%收于3821.83点，创业板指涨0.21%。行业方面，板块指数涨多跌少，仅银行、煤炭、电力设备等五个行业收红，社会服务、商贸零售、计算机、钢铁行业跌幅居前。当日沪深两市成交金额为2.5万亿元。海外方面，美国三大股指全线收跌，纳指跌0.95%报22573.473点。期指增仓。期货市场，基差方面，IC、IM贴水程度继续加深。成交持仓方面，股指期货成交量和持仓量同步增加。 策略 节前部分资金存在撤离需求，但大资金进入积极，带动指数探底回升，仍收于3800点上方。急跌走势仍是较好的配置机会。 风险 若国内政策落地不及预期、海外货币政策超预期、地缘风险升级，股指有下行风险 目录 一、宏观经济图表......................................................................................................................................3二、现货市场跟踪图表...............................................................................................................................4三、股指期货跟踪图表...............................................................................................................................4 图表 图1：美元指数和A股走势.........................................................................................................................................................3图2：美国国债收益率和A股走势.............................................................................................................................................3图3：人民币汇率和A股走势.....................................................................................................................................................3图4：美国国债收益率和A股风格走势.....................................................................................................................................3图5：沪深两市成交金额............................................................................................................................................................4图6：融资余额............................................................................................................................................................................4图7：IH合约持仓量|单位：手...............................................................................................................................................5图8：IF合约持仓量|单位：手...............................................................................................................................................5图9：IC合约持仓量|单位：手...............................................................................................................................................6图10：IM合约持仓量|单位：手............................................................................................................................................6图11：IH合约最新持仓占比|单位：%.................................................................................................................................6图12：IF合约最新持仓占比|单位：%..................................................................................................................................6图13：IC合约最新持仓占比|单位：%.................................................................................................................................6图14：IM合约最新持仓占比|单位：%................................................................................................................................6图15：外资IH合约净持仓数量|单位：手.............................................................................................................................7图16：外资IF合约净持仓数量|单位：手...............................................................................................................................7图17：外资IC合约净持仓数量|单位：手.............................................................................................................................7图18：外资IM合约净持仓数量|单位：手............................................................................................................................7图19：IF基差..............................................................................................................................................................................8图20：IH基差..............................................................................................................................................................................8图21：IC基差..............................................................................................................................................................................8图22：IM基差.............................................................................................................................................................................8图23：IH跨期价差|单位：点.................................................................................................................................................9图24：IF跨期价差|单位：点.................................................................................................................................................9图25：IC跨期价差|单位：点...............................................................................................................................................1