股指期货日度数据跟踪

四大指数个股涨跌幅比例数据显示，中证500、沪深300、上证50和中证1000指数在不同涨跌幅区间的个股数量比例存在差异。股指期货基差方面，IM00至IM03、IC00至IC03、IF00至IF03、IH00至IH03的日均基差分别为-27.61至-433.62、-23.31至-308.17、-0.95至-67.48、2.25至5.88。中证1000、中证500、沪深300、上证50指数与主力合约的基差数据如图7至图13所示。股指期货对冲开仓成本方面，IM、IC、IF、IH的对冲开仓成本分别为-100%至0%、-50%至22.5%、-10%至0.2%、5%至30%，具体数据如图8至图14所示。股指期货换月点数差及其折算年化成本方面，IM、IC、IF、IH的换月点数差折算年化成本分别为-89%至150%、1.5%至33.5%、-1%至0.5%、-1%至2335%，具体数据如图15至图21所示。IC、IF、IH的换月点数差15分钟均值数据如图18至图22所示。研究结论显示，股指期货基差和换月点数差对冲成本存在较大波动，投资者需关注基差变化和换月成本，以优化投资策略。