金融期权波动率日报
1%21%41%61%81%101%过去12个月50ETF历史波动率锥最大值75%25%最小数据来源：同花顺iFinD，国投期货数据来源：同花顺iFinD，国投期货1.502.002.503.003.504.004.50左轴50ETF数据来源：同花顺iFinD，国投期货本报告版权属于国投期货有限公司 数据来源：同花顺iFinD，国投期货0.10.110.120.130.140.150.160.170.189:31:009:45:009:59:0010:13:0010:27:0010:41:0010:55:0011:09:0011:23:00不同月份平值IV日内走势ATM IV(M1)ATM IV(Q1)本报告版权属于国投期货有限公司 1%21%41%61%81%101%121%过去12个月沪300ETF历史波动率锥最大值90%50%25%最小今日ATM-IV数据来源：同花顺iFinD，国投期货数据来源：同花顺iFinD，国投期货2.002.503.003.504.004.505.005.506.002019/12/242020/10/26沪300ETF价格、持仓量PCR走势数据来源：同花顺iFinD，国投期货本报告版权属于国投期货有限公司 0.10.110.120.130.140.150.160.170.180.199:31:009:44:009:57:0010:10:0010:23:0010:36:0010:49:0011:02:0011:15:0011:28:0013:11:00不同月份平值IV日内走势ATM IV(M1)ATM IV(Q1)数据来源：同花顺iFinD，国投安信期货00.10.20.30.40.50.6深300ETF历史波动率、隐波及差值走势数据来源：同花顺iFinD，国投期货数据来源：同花顺iFinD，国投期货本报告版权属于国投期货有限公司 数据来源：同花顺iFinD，国投期货5不可作为投资依据，转载请标明出处 1%21%41%61%81%101%121%过去12个月深300ETF历史波动率锥最大值75%25%最小数据来源：同花顺iFinD，国投期货数据来源：同花顺iFinD，国投期货2.002.503.003.504.004.505.005.506.002019/12/242020/10/26数据来源：同花顺iFinD，国投期货本报告版权属于国投期货有限公司 数据来源：同花顺iFinD，国投期货数据来源：同花顺iFinD，国投期货0.10.120.140.160.180.29:31:009:44:009:57:0010:10:…10:23:…10:36:…10:49:…11:02:…11:15:…11:28:…不同月份平值IV日内走势ATM IV(M1)ATM IV(Q1)本报告版权属于国投期货有限公司 1%21%41%61%81%101%121%过去12个月沪中证500ETF历史波动率锥最大值90%50%25%最小今日ATM-IV数据来源：同花顺iFinD，国投期货数据来源：同花顺iFinD，国投期货4.004.505.005.506.006.507.002022/9/192023/2/21数据来源：同花顺iFinD，国投期货本报告版权属于国投期货有限公司 数据来源：同花顺iFinD，国投期货9不可作为投资依据，转载请标明出处 数据来源：同花顺iFinD，国投期货本报告版权属于国投期货有限公司 1%101%201%301%401%501%过去12个月深中证500ETF历史波动率锥最大值75%25%最小数据来源：同花顺iFinD，国投期货0.001.002.003.004.005.006.007.00数据来源：同花顺iFinD，国投期货本报告版权属于国投期货有限公司 0.160.180.20.220.240.260.289:31:009:45:009:59:0010:13:0010:27:0010:41:0010:55:0011:09:0011:23:00不同月份平值IV日内走势ATM IV(M1)ATM IV(Q1)数据来源：同花顺iFinD，国投期货数据来源：同花顺iFinD，国投期货本报告版权属于国投期货有限公司 数据来源：同花顺iFinD，国投期货11不可作为投资依据，转载请标明出处 数据来源：同花顺iFinD，国投期货1.201.401.601.802.002.202.402.602.802022/9/192023/2/21数据来源：同花顺iFinD，国投期货本报告版权属于国投期货有限公司 数据来源：同花顺iFinD，国投期货数据来源：同花顺iFinD，国投期货0.10.120.140.160.180.20.229:31:009:45:009:59:0010:13:0010:27:0010:41:0010:55:0011:09:0011:23:00不同月份平值IV日内走势ATM IV(M1)ATM IV(Q1)本报告版权属于国投期货有限公司 过去12个月深证100ETF历史波动率锥最大值75%25%最小数据来源：同花顺iFinD，国投期货数据来源：同花顺iFinD，国投期货2.002.202.402.602.803.003.203.40左轴深证100ETF数据来源：同花顺iFinD，国投期货本报告版权属于国投期货有限公司 数据来源：同花顺iFinD，国投期货不可作为投资依据，转载请标明出处 1%51%101%151%201%251%过去12个月科创50ETF历史波动率锥最大值75%25%最小数据来源：同花顺iFinD，国投期货数据来源：同花顺iFinD，国投期货0.000.200.400.600.801.001.201.401.601.802020/12/172021/7/30数据来源：同花顺iFinD，国投期货本报告版权属于国投期货有限公司 1%51%101%151%201%251%过去12个月科创50ETF易方达历史波动率锥最大值75%25%最小数据来源：同花顺iFinD，国投期货数据来源：同花顺iFinD，国投期货0.000.200.400.600.801.001.201.401.601.80数据来源：同花顺iFinD，国投期货本报告版权属于国投期货有限公司 数据来源：同花顺iFinD，国投期货数据来源：同花顺iFinD，国投期货0.10.120.140.160.189:31:009:43:009:55:0010:07:0010:19:0010:31:0010:43:0010:55:0011:07:0011:19:00不同月份平值隐含波动率日内走势图ATM IV(M1)ATM IV(M3)本报告版权属于国投期货有限公司 1%101%201%过去12个月300指数历史波动率锥最大值75%25%最小数据来源：同花顺iFinD，国投期货2.001002.002002.003002.004002.005002.006002.007002.00数据来源：同花顺iFinD，国投期货01,5003,0004,5006,0007,500当月300指数期权合成—当月期货差值合成-期货数据来源：同花顺iFinD，国投期货数据来源：同花顺iFinD，国投期货本报告版权属于国投期货有限公司 0.10.120.140.160.180.20.220.249:31:009:43:009:55:0010:07:0010:19:0010:31:0010:43:0010:55:0011:07:0011:19:00不同月份平值隐含波动率日内走势图ATM IV(M1)ATM IV(M3)数据来源：同花顺iFinD，国投期货数据来源：同花顺iFinD，国投期货本报告版权属于国投期货有限公司 1%101%201%过去12个月1000指数历史波动率锥最大值75%25%最小数据来源：同花顺iFinD，国投期货4000.004500.005000.005500.006000.006500.007000.007500.008000.00数据来源：同花顺iFinD，国投期货4,5005,5006,5007,500当月1000指数期权合成—当月期货差值合成-期货数据来源：同花顺iFinD，国投期货数据来源：同花顺iFinD，国投期货本报告版权属于国投期货有限公司 0.10.120.140.160.180.29:31:009:43:009:55:0010:07:0010:19:0010:31:0010:43:0010:55:0011:07:0011:19:00不同月份平值隐含波动率日内走势图ATM IV(M1)ATM IV(M3)数据来源：同花顺iFinD，国投期货数据来源：同花顺iFinD，国投期货本报告版权属于国投期货有限公司 1%51%101%过去12个月上证50指数历史波动率锥最大值75%25%最小数据来源：同花顺iFinD，国投期货2000.002100.002200.002300.002400.002500.002600.002700.002800.002900.002022/12/192023/4/19数据来源：同花顺iFinD，国投期货2,0002,2002,4002,6002,8003,0002022-12-192023-08-16 2024-04-17 2024-12-12当月上证50指数期权合成—当月期货差值合成-期货数据来源：同花顺iFinD，国投期货数据来源：同花顺iFinD，国投期货本报告版权属于国投期货有限公司 免责声明：国投安信期货有限公司是经中国证监会批准设立的期货经营机构，已具备期货投资咨询业务资格。本报告仅供国投安信期货有限公司（以下简称“本公司”）的机构或个人客户（以下简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。如接收人并非国投安信期货客户，请及时退回并删除。本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及推测只提供给客户作参考之用。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的期货或期权的价格、价值可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户不应视本报告为其做出投资决策的唯一因素。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所导致的任何损失负任何责任。本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，本公司不对其内容的真实性、合法性、完整性和准确性负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。
