股指
- 核心观点：特朗普拟对巴西商品征收关税导致巴西雷亚尔下跌，美联储纪要显示多数官员认为关税将推高通胀，少数官员考虑降息。大盘指数冲高失败，技术指标高位，短期或有回调，整体震荡运行趋势不变，箱体中枢或上移。
- 策略建议：震荡运行。
- 市场回顾：沪深300、上证50、中证500、中证1000股指期货主力合约均下跌。
- 技术分析：KDJ指标显示大盘震荡运行。
- 风险提示：美国政策、美联储降息周期、政策不及预期。
国债
- 核心观点：收益率先上后下，长端率先回暖翻红，曲线略有走平。债券市场主线不清晰，跟随权益市场波动或为短期现象。
- 策略建议：关注止盈。
- 市场回顾：10年期、5年期、30年期国债期货主力合约上涨，2年期主力合约不变。
- 技术分析：KDJ指标显示10年期国债主力合约震荡偏弱运行。
- 风险提示：机构博弈。
期货数据
- 股指期货：沪深300、上证50、中证500、中证1000主力合约收盘价及涨跌幅、成交量、持仓量等数据详见表格。
- 国债期货：10年期、5年期、30年期、2年期主力合约收盘价及涨跌幅、成交量、持仓量等数据详见表格。
图表分析
- 股指期货：图1至图4展示沪深300、上证50、中证500、中证1000股指期货走势；图5展示股指市盈率；图6展示股指期货成交金额；图7展示股指期货成交量；图8展示股指期货持仓量；图9展示股指期货成交持仓比；图10展示股指期货基差；图11展示股指期货基差率；图12展示股指期货年化基差率；图13至图16展示IF、IH、IC、IM跨期价差。
- 国债期货：图17至图20展示10年期、5年期、30年期、2年期国债期货走势；图21展示国债期货成交量；图22展示国债期货持仓量；图23展示国债期货成交持仓比；图24展示国债期货成交金额；图25展示国债期货基差；图26展示国债期货期现价差。
风险提示
- 本报告仅供参考，不构成投资建议，投资者需自行承担风险。
- 报告信息来源于公开资料，准确性和完整性不作保证，可随时修改。
- 报告观点、结论和建议仅供参考，不构成对期货价格涨跌或市场走势的确定性判断。
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