7月7日起,沪深北交易所《程序化交易管理实施细则》正式施行,旨在强监管、防风险、促高质量发展。该细则围绕“趋利避害、突出公平、从严监管、规范发展”的总体思路,对程序化交易报告管理、交易行为管理、信息系统管理、高频交易管理、深股通管理、监督检查等方面作出细化规定。
在高频交易管理方面,《实施细则》明确了高频交易标准:单账户每秒申报、撤单笔数合计最高达到300笔以上,或单账户全日申报、撤单笔数合计最高达到20000笔以上。同时,对高频交易实施差异化监管,包括额外报告要求、从严管理异常交易行为、实行差异化收费标准等。
《实施细则》规定,投资者发生程序化异常交易行为的,交易所可采取自律监管措施或纪律处分。若被采取暂停或限制证券账户交易措施,交易所可通报中国证监会派出机构、证券业协会、基金业协会等,商请协同采取现场检查、约谈提醒等措施。
按照内外资一致原则,沪股通、深股通投资者参照适用报告管理、交易行为管理、高频交易管理等相关规定,程序化交易监管对沪股通、深股通投资者总体实行与内资一致的监管标准。
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